数字货币量化搬砖套利详解（史上最全）

一、套利原理

全球数字货币交易所众多，受多种因素影响市场关于同一币种定价不总是有效，相同的时间同一交易对在两个或多个交易所之间存在价差价，只要存在差价就有套利空间，通过差价进行套利在数字货币市场基本没有风险。

假设EOS/USDT交易对：火币价格为11、币安价格为10，EOS在两个交易所之间有1USDT的差价存在。假设在火币持有1个EOS，遵循高买 低买 原则，在火币卖出1个EOS得到11个USDT，有币安买入1个EOS花费10个USDT，一买一卖净赚1个USDT，EOS的量保持不变。虽然有这样差价的存在，但是人工操作耗时、准确性差以及价格变化的影响 ，人工套利往往存在诸多不确定性，通过量化模型捕捉套利机会差制定套利交易策略，以及程序算法自动向交易所下达交易订单，快速准确捕捉机会 ，高效稳定赚取收益，这就是量化套利的魅力所在。

二、套利方法

1.跨市两角对冲套利

两角套利又叫直接套利双边套利，是通过发现同一交易对（如:EOS/USDT）在两个不同交易所间存在差价关系，进行低买高卖从中套取差价利润的行为。

对冲盈亏相抵数量相当，同时在两边市场买入和卖出相同的基础货币，确保转入计价币种。

2.跨市三角对冲套利

三角套利又叫间接套利或多边套利，是同一时间在三个或三个以上的交易市场上利用三种或三种以上的货币汇率差价进行交易，三角套利是利用交叉汇率定价错误进行的套利。如：EOS/USDT=10、EOS/ETH=0.01、ETH/USDT=500，则通过EOS/USDT、EOS/ETH交叉定价形成ETH/USDT的公允价格为1000,与ETH/USDT的公允价格为1000，与ETH/USDT的当前价500存在价格差，可进行套利。

3.站内三角循环套利

基于三角套利原理，同一交易所三个交易对形成的差价进行交易，不需要提币动作可限循环进行。以1万块投入来算，即使一次套利收益仅0.1%，如果一天执行1千次套利，由一天收益变成2.17万年化收益，永动不需要提币充币、

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三、两角套利

两角套利又叫直接套利双边套利，是通过发现同一交易对（如：EOS/USDT）在两个不同交易所间存在差价关系，进行低买高买从中套取差价利润的行为。对冲是盈亏相抵、数量相当，同时在两边市场买入和卖出相同的基础货币，确保转入计货币种。

假设Huobi EOS/USDT价格为8，OKex EOS/USDT价格为10，遵循高买低买原则。假设在Huobi持有100个USDT在EOS持有10个EOS 如图所示：

套利过程：

1）在Huobi买入10个EOS花费80个USDT，则在Huobi账户变为持有10个EOS、20个USDT.

2）在OKex卖出10个EOS得到100USDT，则在OKex账户变为持有0个EOS，持有100个USDT。

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