一个彻底改变世界的思想————蒙特卡洛

1.蒙特卡洛赌场

蒙特卡洛赌场位于摩纳哥公国,世界第二小的国家。

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19世纪50年代，两小镇宣布独立，税收大幅下降，摩纳哥王室陷入破产边缘。王妃提议仿造德国的“巴特洪堡赌场”，通过博彩业发财。

地理偏僻，交通条件差，旅游人少，连年亏损。

请来巴特洪堡赌场CEO布朗建立公司专门经营赌场。布朗利用人脉关系，募资扩建。该地名“Spelugues”为“Monte Carlo”，向执政者致敬。

豪装之后吸引无数游客，成为不夜城。轮盘游戏经久不衰，赌场抽成不亦乐乎。

2.蒙特卡洛方法

90年后，波兰裔美国物理学家乌拉姆研究核武器期间，想研究辐射防护问题，期望计算中子穿越物质的距离，虽然数据大量，但仍无法获得传统确定性的解。

疗养休假期间，打牌消遣，想到一个问题：“52张牌中如果想拿到同花顺，概率多少？”

推导过程发现理论计算太复杂，能否用更实际的方法算？比如模拟100次，看同花顺出现的概率。突然联想到中子散射问题，将差分方程等价转化为一系列随机模拟过程。人类一扇新的思维大门打开！

乌拉姆把想法告诉冯·诺依曼，确定是个重大突破，很快在ENIAC完成编程。为了保密，同事物理学家尼古拉斯提议，程序取名为“Monte Carlo”，纪念蒙特卡洛赌场，因为乌拉姆的叔叔不懂概率，经常那里输钱。有这样一群牛逼的同事可真是幸福！

蒙特卡罗方法大量用于曼哈顿计划，解决了大量以往用确定性方法解决的计算问题，带来一场新的思想革命。

3.蒙特卡罗算法应用

• 蒙特卡罗积分（多维积分难度指数增加，边界难确定）
• 蒙特卡洛定位（机器人位置分布概率，像波函数）
• 蒙特卡洛搜索树（AlphaGo）
• 元启发式算法(模拟退火，遗传，蚂蚁算法)

参考文章:一个彻底改变世家的思想