追踪止盈——小白量化系列笔记2
追踪止盈策略
上一次笔记研究了在比特币关键位置止盈止损目标币种，但实际很多情况下，比特币横盘或微跌，某些币种依然会拉升，且拉升的高度无法预估，这种时候，使用追踪止盈策略会比较合适。
通常所谓追踪止盈，有时也包括趋势、各种技术指标的追踪，较为复杂，我们暂时不考虑复杂的止盈策略，先实现一种最简单有效的模式：当某项资产拉升，始终追踪其上涨情况，在其上涨力竭，回落一定幅度时，卖出止盈。
我们以2018年12月9日ETH从91USDT拉升到约98USDT的这一波上涨作为案例来研究和进行代码的实现。
图1-12月9日ETH
策略代码:
图2-追踪止盈策略代码
该代码描述的策略场景为：用户持仓一定量ETH，希望在以91USDT为基准价，当ETH拉升5%以上后，自最高点右侧回落2%时止盈卖出全部ETH；当EHT拉升超过10%，则自最高点右侧回落3%时止盈卖出全部ETH.
回测：
因实盘的拉升可遇而难求，本策略很难在短时间之内完成实盘测试，我们用币宽的回测系统进行策略的测试。
在策略研究界面右上角点击回测参数：
图3-回测参数
设置回测参数如下：2018年12月9日至2018年12月10日；初期资产：火币 ETH 100 手续费0.2。
图4-回测参数设置
运行回测。
图5-回测结果
在控制台可以看到，我们从2018年12月9日0点开始持仓，在2018年12月9日16点05分27秒时触发止盈价，全仓卖出，此时之前的最高价96.5，止盈价94.68。因为是市价止盈，无法直接得到成交均价，成交均价在“打印交易回执”的后半部分（截图的右侧）可以找到，也可以在系统界面，“回测记录”-“交易明细”中找到，如下。
图6-成交记录
需要注意的是，控制台输出的时间为零时区，即格林威治标准时间，而“交易明细”中为北京时间，期间有八个小时时差。
我们回到火币观察ETH k线，可以看到，本次追踪在北京时间12月9日23点50分附近获取高点96.5，随后的一波回调中触及96.5下方2%的位置94.68，北京时间12月10日0点5分附近卖出止盈。
图7-本次追踪高点
图8-本次追踪卖出点
同样，我们可以看到，因为2%的止盈回调幅度刚好被触碰，使得我们提前出场错过了下一波的拉升，少赚了一部分利润。
我们尝试把5%以上涨幅的回撤比例从0.02调到0.025，其他参数不变，再进行一次回测，结果如下。
图9-第二次回测
可以看到，第二次回测时，因为回撤比例的调高，使其囊括了第一次回测时触发止盈的那一拨回撤，从而吃到了最后一波的拉升，获得了更高的利润。
但回撤比例若是继续调高，同样在吃到最后一波拉升的同时，止盈价的位置也会相应下降，使得利润开始降低。
在回测中因为可以看到ETH的图形，所以很容易找到0.025这一比较合适的回撤比例，然而，在实盘中，回撤比例只能通过感觉、个人喜好和意愿，或是通过分析历史数据来得出一个相对能接受的数值，它几乎不会是一个最优的值。
追踪止盈策略的应用可谓非常的广泛，可以单独使用，也可以配合众多指标策略，或是作为其重要补充。同样，将其反过来，也可以改写为一个暴跌后在右侧反涨时的抄底策略，有兴趣的可以自行尝试。
本系列小白量化笔记均配置于币宽量化平台，百度一下“币宽”即可找到，笔记中的代码，均已发送官方，可在平台客户端，”新建策略“中找到模板。
觉得作者写的不错，欢迎打赏Erc-20代币，很好奇会收到些什么，虽然几乎都不值钱了...
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