老师不仗义

2023-10-14  本文已影响0人  朱家杰

有一个这样的交易策略,现在来算算它的胜率。

在某个地方买入,如果下跌1R则止损出局。如果上涨1R则将止损位移到买入价。如果上涨2R则将止损价移到1R处,照此类推。

假设价格变化是完全随机的。那么,买入后,上涨1R或下跌1R的概率都是0.5。涨到1R时,跌回到买入价与涨到2R的概率都是0.5,以此类推。

因此,一次买入之后,亏损1R出局的概率为0.5。

不亏不赚出局的概率是0.5*0.5=0.25,能赚钱出局的概率也是0.5*0.5=0.25。

于是可以算出,赚1R出局的概率是0.25*0.5=0.125。赚2R出局的概率是0.125*0.5=0.0625。赚3R出局的概率是0.0625*0.5=0.03125。赚4R出局的概率是0.03125*0.5=0.015625。赚5R出局的概率是0.015625*0.5=0.007825。赚10R出局的概率是0.000244140625,即不到0.25%。

下面来计算总收益率。0.5*(-1)+0.25*(0)+0.125*(1)+0.0625*(2)+0.03125*(3)+0.015625*(4)+0.007825*(5)+...=?

这个总收益到底是正还是负呢?列式为(0.5的n次方)与(n-2)的乘积从1到无穷大求积分,n为交易次数。能不能用这套策略进行交易,取决于这个式子的积分能否大于零。

式子用图表示如下。可惜我的这部分数学知识不知什么时候被老师没收了。也不提前通知一声就没收了,搞得我好被动。上学的时候,都是交了学费的。我只能说,老师也不仗义。如今我竟拿它没办法了。

有谁还没被老师没收的,麻烦帮忙算一算!

求积分
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