我也谈股债轮动（2）：市值篇
2020-02-28 本文已影响0人
uu5zn
上接本系列第一篇篇首配图：
截止日：2月28日
这是我的自编指标，线的方向代表着方向（债是反的），如蓝色线条代表是上证50，而绿色线条代表的是广发小盘。结合近期（2月份的走势来看），因为疫情过完年一开市就是大跌，但是小盘股甚是强势。这不流行着“最伤心的是你买了5GETF，而我买了50ETF”。
说明：
指标曲线一般正常范围内波动时围绕在-20~+20之间，0之上都是代表强势，10之上代表超买，存在回调可能，但只要不跌回10，都可以继续持有。下跌同理。
可以看到，广发小盘一直很强势创新高，50ETF超跌回来后却不再突破。
各位同学，市场存在一个小市值策略，在很早之前就收益率就很牛，在过去2年失灵，但是近期又很牛：有些因子分析仍未小市值是最强因子，没有之一。
下面给出科普连接：
知乎问答：小市值策略真的有效吗？
另外joinquant和ricequant上都又很多回测小市值策略，还有相关的分析讲解视频，感兴趣的也可以关注。
本人微信公众号：
