十七、投资组合收益和收益的方差
2021-05-02 本文已影响0人
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投资组合收益和收益的方差
投资组合收益
公式：
。
实例：一个投资组合的收益计算
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使用python计算
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收益的方差
协方差
公式：![Cov(X,Y)=E[(X-μ_{x})(Y-μ_{y})]](https://math.jianshu.com/math?formula=Cov(X%2CY)%3DE%5B(X-%CE%BC_%7Bx%7D)(Y-%CE%BC_%7By%7D)%5D)
。
概述：
如果协方差为正，说明X，Y同向变化，协方差越大说明同向程度越高；如果协方差为负，说明X，Y反向运动，协方差越小说明反向程度越高。描述了一个变化关系；（参考：https://www.zhihu.com/question/20852004）
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