时间序列-联立方程模型理论方法

联立方程是初级计量学习当中的一头拦路虎，变型有很多。深入学习面板模型，需要首先介绍联立方程模型。联立方程模型与多元回归模型是显著不同的。区别在于被解释变量的研究个数，这很重要。葛通

联立方程把许多待研究的变量搞到不同的方程里来建模。研究很多很多内生变量，涉及到很多很多的残差协方差矩阵，这增加了研究的困难。相比起来多元回归moxi

为什么需要联立方程计量模型？

因为有时研究对象是经济系统，而不是单个经济活动。此时变量间是相互依存、互为因果的关系，而不是单向因果关系。必须用一组方程才能描述清楚。

例如：

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变量间是相互依存、互为因果体现在：

• 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；
• 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和
  投资总额所决定。

参考资料：
1.时间序列联立方程计量经济模型的提出
2.面板模型的灵魂|联立方程模型在面板数据上的应用