趋势九篇之六 决战内盘期货
国内量化平台
这里选择聚宽量化平台，其他平台如掘金等都可以，大同小异，平台会提供比较详细的历史数据用来测试，聚宽也会提供模拟盘环境。
资金需求
取2019-2月份的ATR(14)，ATR乘数为4，风险因子为1.5%，所需最小资金前6名为：
1. 中证股指 530万
2. 沪深股指 470万
3. 原油 370万
4. 上证股指 340万
5. 焦炭 160万
6. 燃油 115万
其余期货品种所需最小资金在100万以下，因此，300万上下的资金是必要的，当然如果不跟踪股指和原油，100万资金也是够的，但趋势交易的原则是跟踪尽可能多的品种的趋势，有一个折中的方法就是前6名中只跟踪3~6名的品种，因为前2名都是股指，有一定的重复性，这样的话资金大概在200万也可以。
期货市场 程序化注意点
1. 主力合约转换时需要移仓
2. 涨跌停情况下 无法买卖
3. 跳过一字形K线
聚宽的策略擂台提供许多用户的策略给大家参考，包括策略的仓位信息，感兴趣的可以免费订阅。
我们仍然选择和 《趋势九篇之四 初出茅庐》中YeTrade测试程序类似的几种参数组合，时间周期为日线，80/90/105突破周期，14个周期的ATR，3/4收盘和即时ATR乘数，1.5%风险因子，测试日期从2005年到2019年大概14年时间，结果如下图：
80天突破
90天突破
105天突破
三种突破周期从80到105的较大范围内全部实现正收益，回撤稍高在30%上下，但收益也比较高，最值得一提的是，我们只是沿用之前的那套参数，一个是现货全球市场，一个是国内期货市场，这一定程度上说明趋势交易策略的有效性和稳定性。我们也将在未来的时间里继续来验证策略。欢迎大家订阅：
1. 野猪的趋势交易_80
2. 野猪的趋势交易_90
3. 野猪的趋势交易_105
原则上讲，趋势交易使用的人越多，趋势则越强，就越可能盈利。
从现货数据到期货数据，趋势交易都向我们证明其强大稳定的能力，趋势交易是一种长期策略，有时会连续几年没有利润甚至出现亏损，人在这种时候就特别容易动摇，这就需要我们更深地去理解趋势交易的内在本质，程序化也能很好地帮助我们坚定地执行策略。
趋势交易系列九篇，一二三篇讨论理论及其内在本质，四五六篇更偏重实战，不足之处欢迎评论。
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