最优化问题09|海塞行列式
2018-12-10 本文已影响19人
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上图最后一行,给出了二次型的一个例子。对于二次型,存在现成的标准判断对于不同时为零的任意dx和dy,其符号 恒为正、 负,还是非正或者非负 。
因为极值的二阶条件直接依赖于d2的符号,所以了解这些判别标准很有意义。
一、型
首先我们把“型”定义为各项具有相同次数的多项式,即每一项的指数和相同的特殊情况。
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二、二次型的全微分
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如此一来,主要问题变成:当允许u和v可以取任意值时,为了得到确定符号的q,应对a,b和h做何种限制。
三、正定与负定
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四、定符号的行列式检验
广泛使用的 q 的有定符号检验,需要考察某行列式的符号。这种方法恰好可以更容易地应用于正定和负定(相对于半定而言) 。即它可以更方便地应用于二 阶充分条件(与必要条件相比较) 。因此,这里仅讨论充分条件。
对于两变量的情况,q的定符号的行列式条件是相对容易推导的。方法即配方法:
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我们把上面由二阶偏导数为元素构成的行列式称为“海塞行列式”。
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五、三变量二次型
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以上可以写成矩阵乘积形式:
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![](https://img.haomeiwen.com/i11013023/e61180efd488b9d6.png)
通过熟悉的配方法有:
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由此得到正定和负定的条件:
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六、n变量二次型
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此外,还可以通过特征根检验来定符号。这篇文章主要为了引入“海塞行列式”,至此目标已经完成。关于特征根方法可以看蒋中一老师的数理经济学的基本方法。
参考资料:
《数理经济学的基本方法》第四版