外汇|500美金交易设计思路
第1周-黄金模拟对冲交割单
第2周-黄金模拟对冲交割单
整体来说，对自己还算满意，希望能够早点挣到下个月的生活费，不然得露宿深圳街头啦！
最近对风控比较着迷，为此用了一下午的时间，针对公司出资的自由交易员500美金考核，设计了一套做单风控。
一、考核规则
3个月，分别是500美金账户/2000美金账户/5000美金账户
1.指标：
a.一个月内，盈利>20%；
b.一个月内，回撤<10%；
2.做单硬性要求：
a.每天必须交易至少一笔订单；
b.每笔单子持仓不允许超过24小时（不过夜，不交库存费）；
c.每笔单子手数不准超过0.05手/0.2手/0.2手（总持仓不超过0.2手/0.5手/0.5手）。
二、账户分析
以500美金账户为例：
1.回撤：<10%。最多50美金，保守按40美金计算。
2.盈利：>20%，100美金以上。一个月22个交易日按20天算，每天需要盈利1%-2%，即5美金-10美金/天，即盈利500点-1000基点。包括手续费，每天至少需要盈利750个基点。
3.手续费：30美金一手黄金，实盘账户60美金/手。跟其他平台相比，手续费要贵一些。
4.杠杆：1:100。外汇比较普遍的杠杆倍数，简单来说小资金可以有机会参与到外汇交易中来。高杠杆决定的是可用的保证金较小，小资金可以参与到大资金的游戏中来，但这跟你所下的手数完全是两码事。
5.保证金：按一标准手10万货币单位，即10万美金来算。保证金=10万X0.01=1000美金，按0.01手数来算，保证金=10万X0.01X0.01=10美金。0.01手交易，可供亏损的4-5次保证金。
6.交易级别：M1或M5。由于可供止损的交易资金也比较有限，决定了每笔单子只能速战速决。只好把交易做细，那么所要操作的级别就是M1或M5分钟级别，精细的波动。要在这为数不多的机会中，尽可能地做到做对，跑出利润，确保下一笔交易有足够的资金支持它到交易系统的大概率得到有效实现。
三、交易品种选择
可供交易的品种有：欧磅、黄金、澳美......因为近期一直在做黄金，比较熟悉，加上波动较大，是个不错的交易品种，所以确定交易品种为黄金（XAUSUD）。
1.品种特性：
a.波幅：0.2%-2.5%
b.每日低点到高点幅度有200-3000基点，即200美元-3000美元，M5级别总波段日均可达3000点；
四、资金管理及交易细节
一个简单的思路记录。
1.手数：0.01手/笔，默认下单手数；0.02手在实现考核盈利要求后，可扩大使用的资金数。
2.交易手法：
（具体内容根据自己情况而定，不对外分享，以免误导他人，仅提供大体思路）
a.判断方向：结合消息面、技术面（各级别走势）综合判断；
b.确认关键位：使用黄金分割，画线，确定关键位置：压力位和支撑位。统计个区间大小，用以后面做单分析盈亏比；
c.开仓信号：小级别多指标共振，出现做多/做空信号，快速介入，保证点位的精确。
d.持仓策略：正常情况下是分钟波段走完即出。如果小级别穿越到大级别，顺利做对方向，根据攻防术持仓单边趋势单。
f.止损：50美金是50个基点，0.01手的情况下是5000个基点。按每单亏损200基点止损，计算手续费60美金，实际每单可亏损的点数为140个基点，可供亏损交易次数为25次。至于多少个点位止盈合适，还有待继续研究考虑。
按10次亏损为，止损点位固定为：440基点/0.01单。实际操作中，
g.止盈：
1）根据信号止盈；
2）跑出60美金，按回撤20%基点，强制止盈。
h.盈亏比：需要具体再统计。
五、每日计划
1.期望值：一个月内，盈利20%-40%，即每天盈利1%-2%。
2.每日计划：每天稳定盈利10美金（每天稳定盈利1000点）。
目标：在深圳前3个月能够苟活下去。
