滞后项\前移项\和差分项
2019-04-23 本文已影响0人
松柏林stata
滞后项\前移项\和差分项
help varlist
sysuse "sp500", clear
tsset date
gen t = _n
tsset t
gen lnclose = ln(close) // ln(收盘价)
gen ret = D.lnclose // 收益率,一阶差分
gen L1ret = L1.ret // 一期滞后项
gen L2ret = L2.ret // 两期滞后项
corr *ret
reg ret L(1/3).ret F(1/3).ret //可以不必生成，回归中直接引用即可
