斐波那契回撤策略的盈亏

计算该斐波那契回撤策略的盈亏。先查看相关代码，确认回撤价格的计算方式：

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计算该斐波那契回撤策略的盈亏。

策略说明

• 在 50%、61.8%、78.6%、88.6% 回撤位各买入 1/4 仓位
• 在 100% 回撤位（最低价）止损

计算过程

假设：

• 最高价 = H
• 最低价 = L
• 价格区间 = R = H - L

1. 各回撤位的买入价格

根据公式：回撤价格 = H - (H - L) × 回撤比例

• 50%回撤: P₅₀ = H - 0.5R = 0.5H + 0.5L
• 61.8%回撤: P₆₁.₈ = H - 0.618R = 0.382H + 0.618L
• 78.6%回撤: P₇₈.₆ = H - 0.786R = 0.214H + 0.786L
• 88.6%回撤: P₈₈.₆ = H - 0.886R = 0.114H + 0.886L

2. 平均买入价格

每个位置买入 1/4 仓位，平均买入价格：

P_avg = (P₅₀ + P₆₁.₈ + P₇₈.₆ + P₈₈.₆) / 4
      = (0.5H + 0.5L + 0.382H + 0.618L + 0.214H + 0.786L + 0.114H + 0.886L) / 4
      = (1.21H + 2.79L) / 4
      = 0.3025H + 0.6975L

3. 止损时的亏损

止损价格 = L（最低价）

亏损金额（相对于平均买入价格）：

亏损 = P_avg - L
     = (0.3025H + 0.6975L) - L
     = 0.3025H - 0.3025L
     = 0.3025(H - L)
     = 0.3025R

亏损比例：

亏损比例 = 亏损 / P_avg × 100%
         = 0.3025R / (0.3025H + 0.6975L) × 100%

结论

止损时的亏损约为价格区间 R = (H - L) 的 30.25%。

具体示例

假设某代币：

• 最高价 H = $100
• 最低价 L = $80
• 价格区间 R = $20

买入价格：

• 50%: $90
• 61.8%: $87.64
• 78.6%: $84.28
• 88.6%: $82.28

平均买入价格 = $86.05

止损价格 = $80

亏损 = 80 = $6.05（约 7.03%）

通用公式

对于任意价格区间 R = H - L：

• 平均买入价格 ≈ 0.3025H + 0.6975L
• 止损亏损 ≈ 0.3025R（约价格区间的 30.25%）
• 亏损比例 ≈ 30.25% × (R / P_avg)

该策略在价格回撤到最低价时，平均亏损约为价格区间的 30.25%。