实习10天随笔

感受良多。

工作环境

trading floor的工作时间其实非常健康，早上不到8点的时候sales和trader就陆续到公司工作了。作为工科生，一开始确实被每个desk的环绕多屏幕以及广播给震住了。

• 算了还是不要废话直奔核心吧。

思维方式

让我受益颇多的是周围人的思维方式和mentor/manager启发式的教导。

一开始，我基本不具有任何金融基础知识，挨个去各个desk问他们的工作以及和我们的联系。所有人，能立马抓住核心的概念和outline给你解释。当讲述的东西超出我的认知范围，他们会从基本的常识问题入手，来一步步引你进入情境并合理提问确保你明白。我能很明显感受到每个人的清晰的思维和对问题核心抓取的准确。

mentor和manager对我的教导更是让我不断反思自己的思维惰性/盲区。他们从来不告诉我A是什么，或者我们要按照B来做，总是迫使我自己去想问题。

mentor在与我交谈的中一直往深处挖，发现白痴如我，连return和volatility都不会算。他希望我能尝试去提出measurements of return，然后对我的提议一一给了见解，最后确定下来我们应该去算百分比。在这个过程中他从来不是否定你的想法，而是说“ This might be one of the reasonable measurements, but...” 然后鼓励你再思考。

当我们终于得到volatility的计算方式，他希望我能思考 how to map to different time scales。可能确实有些复杂了，从Wiener process，通过一系列的大致的数学推理，他终于告诉我应该是volatility * sqrt(T)。对，他总会从根本来教你为什么是这样，他要你知其所以然。

manager也是inspiring型老师。我要去构造一个dataset用machin learning方法训练，随便选了一些参数当features。跟他谈论的时候，他就会让我去思考我为什么要选它们，可能对你预测的东西产生什么样的影响。如果想不到，那么就会给你情景，让你去一步步分析。

manager对于project的节奏抓取也是非常的准。我一开始总是有些心急，容易没有方向和节奏。他告诉我解决问题从来都是step by step。第一步一定是找到问题，量化问题。然后我才可以针对这个问题去提出自己的新的模型，实验，得到模型结果，与原有问题做对比（量化才能对比）。当我进入到某一个阶段时，他又会提示我在这个阶段的steps。

反思

1、总是尝试对某个概念蒙混过关，一知半解。keep digging.
2、教科书的概念永远是不够的，要去找出工作中他们是怎么被应用的。让你去了解future，不是说future是什么，而是我们是怎么去用future来做hedge。让你去选参数，不是仅仅是选出来，而是思考为什么这个参数可以作为feature，它对你的结果有什么影响。
3、不够关注细节，比如数据的单位、范围。
4、温故而知新。要记牢。不要去问第二遍/被同样的问题困惑。
5、主动。学会利用资源。

Thanks

mentor也是CS major的同龄人，但是数学、金融都如此厉害，好崇拜。
真的非常感谢他们可能已经嫌弃但是还是愿意不断耐心引导我去思考问题，一点架子都没有，超亲切。嘿嘿，我会不断反思继续努力啦。