quantopian
2020-02-06 本文已影响0人
98Future
自动生成的模板
practice
print out closing data every minute
is_stale
can_trade 判断asset alive? 如果可以，order_target_percent to desired portfolio 配置比例
------------1990 代流行的Pairwise Trading 配对交易-----
researching
核心就是 先观察两个股票的correlation相关性。如果相关性很大，会期望涨一起涨 跌一起跌。
并且他们的Spread在Normalize之后应该有一个较为稳定的mean，两只股票的差价不能超过过大。当超过Z-score多少的Spread时候肯定不对，这个时候我们可以下手。
使用Spread.Rolling on past 30 days是因为在实战时候没有历史数据用的，必须累计30天就用30天
实战：
这个只是一个Naive Model不要太关心Returns..
-----Pipeline----
这边用了一个Mask= small prices 以及Filter
