卡尔曼滤波

卡尔曼公式

先以状态协方差随时间的传播性，得到先验估计（时间更新），再利用测量值和最小二乘估计，得到后验估计（状态更新），即滤波结果。

Paste_Image.png

一步更新

Paste_Image.png Paste_Image.png Paste_Image.png

卡尔曼滤波的发散性

Paste_Image.png Paste_Image.png Paste_Image.png Paste_Image.png Paste_Image.png