和老白一起玩转JavaScript -- 创造一个会做买卖的小伙
2017-03-07 本文已影响85人
发明者量化FMZ
和老白一起玩转JavaScript -- 创造一个会做买卖的小伙伴（3）活泼的小家伙喜欢周围的新鲜事
活泼的小家伙喜欢周围的新鲜事
上一期，我们在沙盒系统中用 JavaScript 创造了一个简单的商品期货交易程序，并且在沙盒中愉快的玩耍了一番。自动化交易程序是依靠数据驱动的，也就是说程序要实时获取周围的最新数据，为交易、决策、分析计算提供大量信息。
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回顾上期中用到的几个函数 GetTicker 、 GetRecords 、GetAccount
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GetTicker : 获取实时行情数据，该数据是一个对象，包含一些行情信息。
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GetRecords : 获取历史K线数据， 可以指定参数来控制返回K线数据的周期大小。
参数：PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD_M30 指30分钟, PERIOD_H1 指1小时, PERIOD_D1 指一天 -
GetAccount : 获取配置中设置的期货公司的账户信息。
有过期货交易经验的朋友肯定看了GetAccount 函数的返回值会说，期货账户信息可不是一个这么简单的结构可以描述的。
确实如此，这里封装了最基本的数据。详细数据可以通过这样的代码查看,依然是在 MainLoop 函数中我们给小家伙添加一点功能，让它请求一下账户详细信息这个数据资源：function MainLoop(){ var account = exchange.GetAccount(); // 框架的接口函数，获取配置的账户信息。 var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON()); // 框架的接口函数，获取上一次调用的原始调用信息。这里就是GetAccount 调用时 接收到的原始信息。 var nowTime = new Date(); var table = { type : "table", title : "商品期货账户详细信息", cols : ["key", "value"], rows : [], } for(var key in obj){ table.rows.push([key, obj[key]]); } LogStatus("time:" + nowTime + JSON.stringify(account) + '\n`' + JSON.stringify(table) + '`'); }
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function main() {
var status = null;
while(true){
status = exchange.IO("status"); // 调用API 确定连接状态
if(status === true){ // 判断状态
// LogStatus("已连接！"); // 在回测或者实际运行中显示一些实时数据、信息。
// 由于MainLoop 中用到了LogStatus 所以这个地方的要先注释掉， 以免覆盖掉信息
MainLoop(); // 连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
}else{ // 如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
LogStatus("未连接状态！"); // 显示 未连接状态。
}
Sleep(1000); // 封装的睡眠函数，需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。CTP协议是每秒推送2次数据。
}
}
```
##### 如图显示：
第一次打印出详细信息的时候我也一头雾水，查询了CTP相关资料知道了具体各个字段的意思。
可以用以下这个对象去在程序中匹配翻译下。
```
var trans = {
"AccountID": "投资者帐号",
"Available": "可用资金",
"Balance": "期货结算准备金",
"BrokerID": "经纪公司代码",
"CashIn": "资金差额",
"CloseProfit": "平仓盈亏",
"Commission": "手续费",
"Credit": "信用额度",
"CurrMargin": "当前保证金总额",
"CurrencyID": "币种代码",
"DeliveryMargin": "投资者交割保证金",
"Deposit": "入金金额",
"ExchangeDeliveryMargin": "交易所交割保证金",
"ExchangeMargin": "交易所保证金",
"FrozenCash": "冻结的资金",
"FrozenCommission": "冻结的手续费",
"FrozenMargin": "冻结的保证金",
"FundMortgageAvailable": "货币质押余额",
"FundMortgageIn": "货币质入金额",
"FundMortgageOut": "货币质出金额",
"Interest": "利息收入",
"InterestBase": "利息基数",
"Mortgage": "质押金额",
"MortgageableFund": "可质押货币金额",
"PositionProfit": "持仓盈亏",
"PreBalance": "上次结算准备金",
"PreCredit": "上次信用额度",
"PreDeposit": "上次存款额",
"PreFundMortgageIn": "上次货币质入金额",
"PreFundMortgageOut": "上次货币质出金额",
"PreMargin": "上次占用的保证金",
"PreMortgage": "上次质押金额",
"Reserve": "基本准备金",
"ReserveBalance": "保底期货结算准备金",
"SettlementID": "结算编号",
"SpecProductCloseProfit": "特殊产品持仓盈亏",
"SpecProductCommission": "特殊产品手续费",
"SpecProductExchangeMargin": "特殊产品交易所保证金",
"SpecProductFrozenCommission": "特殊产品冻结手续费",
"SpecProductFrozenMargin": "特殊产品冻结保证金",
"SpecProductMargin": "特殊产品占用保证金",
"SpecProductPositionProfit": "特殊产品持仓盈亏",
"SpecProductPositionProfitByAlg": "根据持仓盈亏算法计算的特殊产品持仓盈亏",
"TradingDay": "交易日",
"Withdraw": "出金金额",
"WithdrawQuota": "可取资金",
};
```
先复制这个用来翻译的对象到代码中。
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修改前
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修改后
var desc = trans[key];
table.rows.push([key, typeof(desc) === "undefined" ? "--" : desc, obj[key]]);
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这下直白多了。
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还有一些用于获取信息的接口也是程序经常用到的
- GetDepth : 获取深度信息，即：订单薄信息。
- GetOrders : 获取未成交的所有订单信息。
- GetPosition : 获取当前持仓信息。
接下来在沙盒系统中试一下：(只在 MainLoop 函数中增加了代码)
function MainLoop(){ var account = exchange.GetAccount(); // 框架的接口函数，获取配置的账户信息。 var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON()); // 框架的接口函数，获取上一次调用的原始调用信息。这里就是GetAccount 调用时 接收到的原始信息。 var nowTime = new Date(); var table = { type : "table", title : "商品期货账户详细信息", cols : ["key", "value"], rows : [], } for(var key in obj){ var desc = trans[key]; table.rows.push([key, typeof(desc) === "undefined" ? "--" : desc, obj[key]]); } // 还记得状态栏表格么？ 就是刚才我们翻译的账户信息所在的表格。其实可以多表格显示，我们来试下。 var table2 = { type : "table", title : "GetDepth、GetOrders、GetPosition", cols : ["function Name", "return value"], rows : [], } // 使用 GetDepth 获取深度数据 exchange.SetContractType("MA705"); // 一定记得 不论是获取数据还是下单，一定要设置或切换操作的合约。 var depth = exchange.GetDepth(); table2.rows.push(["GetDepth()", depth]); // 下个低价买单挂单、然后获取未完成的订单 exchange.SetDirection("buy"); // 一定记得 下单前要明确下单方向， 这里是开多仓。 exchange.Buy(depth.Bids[0].Price - 20, 1); var PendingOrders = exchange.GetOrders(); table2.rows.push(["GetOrders()", PendingOrders]); // 下个高价买单吃掉盘口的卖单，用获取持仓函数 GetPosition 获取信息来看下是否成交。 exchange.SetDirection("buy"); // 一定记得 下单前要明确下单方向， 这里是开多仓。 exchange.Buy(depth.Asks[0].Price + 1, 1); // 比卖一价 这个价格再多出一块钱，确保吃到单子 Sleep(1000); var positions = exchange.GetPosition(); table2.rows.push(["GetPosition()", positions]); var tables = [table, table2]; LogStatus("time:" + nowTime + JSON.stringify(account) + '\n`' + JSON.stringify(tables) + '`'); throw "仅仅执行一次，抛出个错误停止程序，老白在平时也经常使用这个办法调试代码！因为有时会输出一大堆信息无从下手。"; }跑起来！
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活泼的小家伙（交易程序）也爱SHOW
获取到了感兴趣的数据如：K线、 盘口信息，也需要SHOW下。
沙盒集成了一套绘图库，我们动动手写点JS，展示一下从期货公司CTP服务器听来的趣事（数据）：
var chart = null // 一个全局 变量 用来接收 Chart 函数返回的 对象。
var series = [] // 数据系列数组，用来保存 图表上的线、标记、K线等数据。
var labelIdx = [] // label 索引，
var preBarTime = 0 // K线前一柱的 时间戳 （ 毫秒数 ）
var preFlagTime = 0 // 前一个 标记 的时间戳
var preDotTime = [] // 时间戳
var cfg = { // 用来初始化设置图表的对象（即图表设置） 具体可见 HighCharts
tooltip: {
xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
},
legend: {
enabled: true,
},
plotOptions: {
candlestick: {
color: '#d75442', // 颜色值
upColor: '#6ba583' // 颜色值
}
},
rangeSelector: { // 范围选择
buttons: [{ // 按钮
type: 'hour',
count: 1,
text: '1h'
}, {
type: 'hour',
count: 3,
text: '3h'
}, {
type: 'hour',
count: 8,
text: '8h'
}, {
type: 'all',
text: 'All'
}],
selected: 2,
inputEnabled: true
},
series: series, // 全局变量赋值给该属性， 注意 数组是引用传递， 即： 浅拷贝。（不明白的可以百度：引用传递）
}
$.GetCfg = function() { // 导出函数 ， 用来获取 cfg 对象。
return cfg
}
$.PlotHLine = function(value, label, color, style) { // 画 x 轴 水平线。
if (typeof(cfg.yAxis) === 'undefined') { // 如果 没有定义 y 轴 属性， 添加y轴属性定义。
cfg.yAxis = {
plotLines: [] // y 轴上的 平行于x 轴的 水平线数组。
}
} else if (typeof(cfg.yAxis.plotLines) === 'undefined') { // 如果定义了 y轴 ，没有定义 水平线数组，则添加水平线数组。
cfg.yAxis.plotLines = []
}
/*
Solid
ShortDash
ShortDot
ShortDashDot
ShortDashDotDot
Dot
Dash
LongDash
DashDot
LongDashDot
LongDashDotDot
*/
var obj = { // 定义一个 对象，保存水平线的 各个属性。
value: value, // 在y轴上的 位置值。
color: color || 'red', // 没有传入 默认红色。
width: 2, // 线的宽度是2
dashStyle: style || 'Solid', // 选择线的类型，可以设置为虚线。 'dash'
label: { //
text: label || '',
align: 'center' // 居中显示
},
}
var found = false
for (var i = 0; i < cfg.yAxis.plotLines.length; i++) { // 遍历 水平线这个属性的 数组。
if (cfg.yAxis.plotLines[i].label.text == label) { // 如果找到对应的 label 的水平线
cfg.yAxis.plotLines[i] = obj // 把 obj对象赋值给这个索引 指向的元素。（替换）
found = true // 标记为找到
}
}
if (!found) { // 如果是没找到 （新压入）
cfg.yAxis.plotLines.push(obj)
}
if (!chart) { // 如果 chart 对象是 null
chart = Chart(cfg) // 调用API Chart 初始化图表，返回 对象赋值给chart
} else { // else
chart.update(cfg) // 更新图表
}
}
$.PlotRecords = function(records, title) { // 画K线 ，参数是 K线数据（数组）， 标题
var seriesIdx = labelIdx["candlestick"]; // 数据序列 的索引
if (!chart) { // 如果chart 图表对象为 null
chart = Chart(cfg) // 初始化图表，并且返回图表对象给 chart 变量
}
if (typeof(seriesIdx) == 'undefined') { // 如果获取到的数据序列索引 是未定义，执行以下if代码
cfg.__isStock = true // 设置 cfg 对象 __isStock 属性为 true
seriesIdx = series.length // 设置 当前数据序列索引 为 已经存在的索引之后。
series.push({ // 压入series 数据序列数组 ，该数据序列属性如下：
type: 'candlestick', // type 属性 K线图
name: typeof(title) == 'undefined' ? '' : title, // 如果 $.PlotRecords 导出函数调用时，没有传入 title参数，则该数据序列 标题为 空字符串。
id: 'primary', // 数据序列的 id 为 primary (首要的)
data: [] // 数据序列的 数据数组 ，图表上显示的数据值都储存在该数组内。
});
chart.update(cfg) // 用设置过的 cfg 对象 更新 chart 对象。
labelIdx["candlestick"] = seriesIdx // 给 labelIdx (索引的标签) 添加 K线数据序列的索引，即 当前的 seriesIdx 值。
}
if (typeof(records.Time) !== 'undefined') { // 如果传入的是单根 K线 数据执行以下if 代码
var Bar = records; // 把records 赋值给 Bar
if (Bar.Time == preBarTime) { // preBarTime 初始是0， 如果参数传入的records 的时间戳 和 全局变量 preBarTime 相等，即认为当前的Bar (即 records) 没有更新（没有出现新的K线柱）
chart.add(seriesIdx, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1) // 根据参数传入的records 更新图表上的 值为 labelIdx["candlestick"] 的数据序列的 倒数第一个数据（ 因为 add函数 最后一个参数传入的是 -1）。
} else if (Bar.Time > preBarTime) { // 如果 参数传入的 records 也就是 Bar 的时间戳 比 preBarTime 大，即 新出现了Bar 。
preBarTime = Bar.Time // 更新preBarTime 这个全局变量用于 下次的比较。
chart.add(seriesIdx, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close]) // 区别于 Bar.Time == preBarTime 时的操作，没有传参数 -1 ，为在数据序列最后添加一个数据。
}
} else { // 如果传入的是一个K线数据数组， 此情况在第一次 preBarTime = 0 时 ，执行比较特殊：会逐个添加全部 records数据
for (var i = 0; i < records.length; i++) { // 遍历records
if (records[i].Time == preBarTime) { // 如果 索引i 这个元素的时间戳 等于 上一次记录的 preBarTime 更新图表 该数据序列的最后一个数据
chart.add(seriesIdx, [records[i].Time, records[i].Open, records[i].High, records[i].Low, records[i].Close], -1) // 更新
} else if (records[i].Time > preBarTime) { // 如果索引i 这个元素的时间戳大于 preBarTime 则添加
preBarTime = records[i].Time // 更新preBarTime
chart.add(seriesIdx, [records[i].Time, records[i].Open, records[i].High, records[i].Low, records[i].Close]) // 添加
}
}
}
return chart // 返回 chart
}
$.PlotLine = function(label, dot, time) { // 画线
if (!chart) { // 如果 chart 为 null 执行以下
cfg.xAxis = { // 设置 cfg对象 x轴 的类型为 datatime 时间类型
type: 'datetime'
}
chart = Chart(cfg) // 调用 Chart 这个API函数（cfg为参数） 初始化图表
}
var seriesIdx = labelIdx[label] // 按照 label参数获取 标签索引 赋值给 数据序列索引。
if (typeof(seriesIdx) === 'undefined') { // 如果 labelIdx 内没有 参数传入的 label 这个标签的索引 执行以下代码 添加这个数据序列
seriesIdx = series.length // 根据已有的数据序列的长度，赋值 新数据序列的索引
preDotTime[seriesIdx] = 0 // 在线条的 前一个值(preDotTime中的元素) 使用了一个数组储存（因为可能有多个线条，所以会有多个 “前一个值” ，所以用数组储存，这个“前一个值”作用类似于 preBarTime）
labelIdx[label] = seriesIdx; // 把当前标签 对应的索引 储存在标签索引。
series.push({ // 把数据序列 push 进 数据序列数组
type: 'line', // 设置当前的数据序列 类型为： 线
yAxis: 0, // 使用的y轴 为索引为 0 的y轴（highcharts 图表 可以有 多个 y 坐标轴，这里指定索引0的y轴）
showInLegend: true, //
name: label, // 根据 函数传入的 参数 label 设置
data: [], // 数据序列的数据项
tooltip: { // 工具提示
valueDecimals: 5 // 值的小数点 保留5位
}
})
chart.update(cfg) // 用cfg 对象 更新图表对象 chart
}
if (typeof(time) == 'undefined') { // 如果参数没有传入 要画线（其实是线上的点）的时间。
time = new Date().getTime() // 给形参 time 赋值当前的时间戳
}
if (preDotTime[seriesIdx] != time) { // 对比当前时间如果不等于执行if 内的代码
preDotTime[seriesIdx] = time // 更新 上一次时间
chart.add(seriesIdx, [time, dot]) // 添加参数传进的点 在x轴值为 time 的时间上
} else {
chart.add(seriesIdx, [time, dot], -1) // 如果时间相等 ，则更新数据序列的最后的点
}
return chart // 返回图表对象
}
$.PlotFlag = function(time, text, title, shape, color) { // 在图表上添加 旗帜标签
if (!chart) { // 如果 chart 为 null
chart = Chart(cfg) // 初始化 图表
}
label = "flag"; // 设置标签类型为 flag （旗帜）
var seriesIdx = labelIdx[label] // 在数据序列索引数组中获取 旗帜 类型的索引
if (typeof(seriesIdx) === 'undefined') { // 如果没有该索引
seriesIdx = series.length // 根据现有的索引数组长度 新设置一个索引
labelIdx[label] = seriesIdx; // 储存该索引 到标签索引数组
series.push({ // 向数据序列数组 压入 当前数据序列
type: 'flags', // 设置当前压入的数据序列 类型为 旗帜类型
onSeries: 'primary', // 设置 旗帜标记在哪个数据序列上， 这里设置 标记在 id 为 primary的数据序列上（即 K线数据序列）
data: [] // 数据序列的 数据项
})
chart.update(cfg) // 更新图表对象
}
var obj = { // 根据函数参数 初始化一个对象 用来 加载到图表。
x: time, // x轴的值， 即时间戳
color: color, // 颜色
shape: shape, // 形状
title: title, // 标题
text: text // 文本
}
if (preFlagTime != time) { // 上一次的标记时间 如果不等于当前时间
preFlagTime = time // 更新上一次的标记时间
chart.add(seriesIdx, obj) // 用设置好的obj对象添加该标记（写入图表）
} else {
chart.add(seriesIdx, obj, -1) // 如果时间相同，则更新最后一个旗帜标记。
}
return chart // 返回图表对象
}
$.PlotTitle = function(title, chartTitle) { // 设置 图表 标题
cfg.subtitle = { // 根据参数 title设置子标题
text: title
};
if (typeof(chartTitle) !== 'undefined') { // 如果 chartTitle 不等于 未定义，即传入了值
cfg.title = { // 设置 图表标题
text: chartTitle // 文本为 chartTitle
};
}
if (chart) { // 如果 图表已经初始化，更新图表
chart.update(cfg)
}
}
var isFirstPlotLine = true;
var PreBarTime = 0;
function MainLoop(){
var info = exchange.SetContractType("MA705");
if(!info){
return;
}
var records = exchange.GetRecords();
if(!records || records.length < 10){
return;
}
var depth705 = exchange.GetDepth();
if(!depth705 || depth705.Asks.length == 0 || depth705.Bids.length == 0){
return;
}
info = exchange.SetContractType("MA709");
if(!info){
return;
}
var depth709 = exchange.GetDepth();
if(!depth709 || depth709.Asks.length == 0 || depth709.Bids.length == 0){
return;
}
$.PlotRecords(records, "MA705"); // 在图表上画出 MA705 甲醇 合约的 K线数据
var diffA_B = depth705.Bids[0].Price - depth709.Asks[0].Price;
var diffB_A = depth705.Asks[0].Price - depth709.Bids[0].Price;
if(PreBarTime !== records[records.length - 1].Time){
$.PlotLine("MA705->MA709", diffA_B);
$.PlotLine("MA705<-MA709", diffB_A);
PreBarTime = records[records.length - 1].Time;
if(isFirstPlotLine){
for(var j = 0;j < cfg.series.length; j++){
if(cfg.series[j].name == "MA705->MA709" || cfg.series[j].name == "MA705<-MA709"){
cfg.series[j].yAxis = 1;
}
}
isFirstPlotLine = false;
}
}
}
var cfg = $.GetCfg();
function main() {
var status = null;
cfg.yAxis = [{
title: {text: 'K线'}, //标题
style: {color: '#4572A7'}, //样式
opposite: false //生成右边Y轴
},
{
title:{text: "另一个Y轴"},
opposite: true //生成右边Y轴 ceshi
}
];
while(true){
status = exchange.IO("status"); // 调用API 确定连接状态
if(status === true){ // 判断状态
// LogStatus("已连接！"); // 在回测或者实际运行中显示一些实时数据、信息。
// 由于MainLoop 中用到了LogStatus 所以这个地方的要先注释掉， 以免覆盖掉信息
MainLoop(); // 连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
}else{ // 如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
LogStatus("未连接状态！"); // 显示 未连接状态。
}
Sleep(1000); // 封装的睡眠函数，需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。CTP协议是每秒推送2次数据。
}
}
运行起来可以看到 盘口的差价线 已经画出来了，MA705 和 MA709 合约差价，可以构建基于同品种的跨期合约组合套利。
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