20200522周五.持仓反思与优化进阶

昨天刚做好的估算与持仓，今天就迎来了大考。昨晚广东地区暴雨，一片水浸街，不少车辆进水，对保险是利空。今天开盘，指数缓缓下跌，没有止住的意思，太不给两会面子，最低跌倒-59.05个点，收-54个点，将一个月的涨幅一下子吞没。

我昨天实操的持仓，在大跌中出现问题，原因在于买方持仓的金额和张数远远小于卖方，导致波动越大，亏损越大，其实应该把持仓张数和金额基本平衡设置，这样波幅越大，盈利越多，这样一个小细节没有注意到，让自己陷于被动，保证金风险比例不断增高，只有不停的追加资金进去。因为用了策略组合，我在外面开会，在手机上又无法操作，只能被动挨打。

中午最低点附近的时候，我又冒险平仓掉了看空的持仓，反向做多，尾盘回调的时候，让自己又面临着困境的可能，如果周一开盘低开，那又可能让自己持仓变得危险，可能存在应对不及的问题。总之昨天的持仓，没有考虑极端因素，而极端事件往往在你不知晓的情况下发生，这就是风险所在。

今天的大跌，应该是上涨动力不足，需要主动回调，利空什么的因素都已经是实际存在的，所以市场应该还是充分接受的。因为相信市场会越来越好，所以自己还是选择了盘中的做多。不过被尾盘的现实给打脸，现在只能在周一增加资金，根据市场走势再判断操作策略了。

今天收盘，虚值5月2750沽时间价值非常丰厚，资金利用率高达7.2%，实值5月2800沽如果为虚值的话，资金利用效率更是14%，因为考虑到极端情况，我应该还算选择虚值2750作为标的进行卖出操作，不过周一开盘的数据应该有所变动，希望下周能取得丰收的成果。

今天的盘面，50ETF跌2.5%，而深市300ETF跌2.09%，明显小于50ETF，这个数据非常重要，对于标的的选择很有意义，给我们提示是，买方持仓可以选择50ETF博取高波动率，卖方持仓可以选择300ETF较为稳妥。