【重磅干货| 如何构建正期望交易系统】新年给自己一份礼物：「逐步

原创：本文首发微+信-公【众号】

写在前面

交易有输有赢，但是我们都希望它最终还是盈利的，即我们希望交易是正向期望的。我们甚至希望哪一次能够一夜暴富，疯狂的私募代币转眼快过去一年了。

甚至到现在，token小姐姐我还在做这个一夜暴富的梦，one world，one dream！

多么美好～～～

无论如何，梦想总是要有的，万一实现了呢？

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可2018就要过去了，你的暴富梦实现了吗？2019我们还是继续“梦想”吗？

那是当然！

做梦一直都是我最擅长的技能，最为舒服和让人幸福的技能了。

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新年新气象，做为追逐潮流的小姐姐，同样也需要有新的改变。

在做梦的同时，我们可以做一点改变，稳扎稳打，稳定的赚点小钱当零花钱也是可以的。

钱，我是不介意太多的～（新年码字不易，我更不介意你的赞赏～）

▸ 那怎么才能稳定的盈利呢？

从数学的角度理解就是，我们构建一个稳定的交易系统（交易下单有固定套路），保证数学期望为正即可。

Part.1 数学期望值

如果一个交易系统的数学期望值为正，就是一个赚钱的交易系统，否则就是一个亏钱的交易系统。

用公式表示为：

EP(数学期望值)=A1 x B1 – A2 x B2

A1=胜率， B1=赢的利润额， A2=败率， B2=输的亏损额，R为盈亏比

上述公式还可以简化为

EP=A1 x B1 – (1-A1) x B2.

B1与B2的关系进行简化， 即 B1=R x B2 (R为盈亏比)，

简化为：

 EP=A1 x B2 x R – (1-A1) x B2.

EP为正，则是一个盈利的交易系统；
EP为负，则是一个亏损的交易系统。

▸ 一般我们都会控制亏损额，即Ｂ２一定

如果在高胜率A1的支持下，盈亏比 R相对较低也可以保持盈利（A1 x R一增一减互相抵消），而胜率A1相对较低的话，就必须通过大盈亏比Ｒ（需要抵消A1 x R和减数(1-A1) x B2的双重压力）进行弥补。

所以理论上讲，此两方面的提升可以让交易保持稳定盈利，但事实真的如此吗？

01 交易的不可能三角

除了胜率和盈亏比，其实还有一个人们很容易忽略的维度，那就是频率，即时间成本。

交易的不可能三角

我们不能同时达到三角的最优解，能且最多只能同时提高其中的两个目标，剩下的一个目标是不可控制的。

因此在保证正期望值的前提下，我们可以在这个三角中寻求一个平衡点。调整到适合自己的一个状态固定为一个操作系统。

02 胜率和盈亏比的例子

老规矩，来个栗子～

在行情处于震荡时，在阻力密集区做空或在支撑密集区做多，止损5个点，止盈15个点，此方案盈亏比为3。如果在10笔交易中盈利3次（亏损7次），经过计算仍然是赚钱的。

止损点数：5x7=35点

止盈点数：15x3=45点

净盈利：45-35=10点

可如果我们把胜率和盈亏比反过来呢？

也就是说胜率要保持70%，盈亏比为1:3。经过计算可以得出结果：净亏损10个点。

▸ 由此不难看出，一味追求高胜率并不是明智的做法，与其费尽心思让自己入场更为准确，不如用些许的胜率换来盈亏比的提升。

胜率和盈亏比在交易中缺一不可，如何配合效果会最好呢？或者说普通交易者那种机会值得做呢？

03 胜率和盈亏比的关系

胜率和盈亏比是按照一定的规律进行变化的，此消彼长的过程中存在着临界值和平衡点。

寻找关系

图中共有12种搭配情况，其中4种不符合收益目标，两种具有高风险，剩余6种能够相对稳妥地达到收益目标。

观察盈亏损益图我们不难发现：

▸ 若胜率达到60%-70%时，盈亏比保持1:1即可盈利；

▸ 若胜率为50%时，盈亏比就必须大于1:1；

▸ 若胜率在40%以下，则盈亏比达到3:1才能较为稳妥地实现目标。

04 胜率的大坑

美国一流的交易系统设计专家布鲁斯就曾说过，专业交易员的获利交易经常低于40%。可见增加胜率对于散户难度很大，提高盈亏比是比较可行的办法。

按照上面的计算，散户需要盈亏比3:1以上的机会才能保证稳定盈利，这种机会当然不会经常出现，可致命的一点是散户还喜欢频繁操作。

频繁操作的结局大部分都是亏损离场。

这也不难理解为何很多人在说拿着不动就是赚钱的话语了～在这个层面来说，死拿确实能够让很多人提升暴富的概率，因为用时间换取了盈亏比，停止了负期望的操作系统，当然能挣钱了。

换个角度更加容易理解，我们知道赌场其实是一个负期望的系统，赌越多次，你亏的概率越大，怎么赚钱呢？

摆脱不掉的贪婪

想要盈利，则需要及时止盈，也就是要懂得及时抽身离场，但是多少人可以做到呢？

Part.2 如何提高盈亏比

高胜率很难，那么我们只好寻求盈亏比的帮助了。提高盈亏比其实就是以小博大。

这句话有两方面的含义：通过杠杆用小资金参与大博弈；通过小止损试单搏取大幅利润。而合约交易天然具备这两点，所以更加适合以小博大的策略。

稳扎稳打

01 通过小止损试单搏取大幅利润

根据盈亏比的公式，其实就是不断增大分子，同时降低分母。

幸运的是我们可以严格控制每一笔交易的亏损额度，不幸的是该笔交易究竟能赚多少，不是我们说了算的，取决于市场给多少。

所以在收益不确定的情况下，我们需要降低风险。盈亏比不超过2或者3以上的机会，就不是很值得去介入了，决不能为了小幅利润去冒巨大的风险。

假如将盈亏比设为3:1，那么在止损点位为5的时候，盈利目标至少为15的时候才有参与的必要。至于最后止盈能不能拿到15点，就交给市场吧。

02 通过杠杆用小资金参与大博弈

有多人一谈杠杆就色变了，其实大可不必。

赢冲输缩

先来看一个概念：赢冲输缩

从风险控制的角度来说，「 输冲 」的风险是开放性的，会加速本金亏损，甚至亏完破产，而「 输缩 」则可以维持破产风险的稳定。

来个例子帮助理解：

假设我们有100元，每次拿出来10元来赌，相当于现有总资金的10%，那么我们有十次的机会，如果输了，第二次还是拿10元（固定金额）来冒险，相当于现有总资金的11.1%，这就是「 输冲 」了，机会只有九次了。

而如果我们每次只拿总资金的10%（固定仓位），第一次是10元，第二次是9元，不管第几次我们都还会有十次以上机会。

所以赢冲输缩的策略就可以保证我们在市场活得更久些。

不是有句老话，冬天来了，春天还会远吗！但是我们首先要能活着度过冬天。

警惕自信偏差

亏损时重仓，盈利时却是轻仓是不可能达到正期望值的。

很多人有这种感觉，盈利了好几次之后，自信偏差认为自己的胜率已经稳定提高，然后加大仓位，最终亏损的是大仓位，盈利的是小仓位，期望是为负值，怎么可能挣钱呢？

在做不到盈利重仓、亏损轻仓前，保证每笔单子仓位一致，在亏损时果断减仓，盈利时耐心持有是需要刻意练习的。

做好复盘和统计

在有一定的历史数据计算出胜率和盈亏比之后，通过凯利公式可以得出仓位大小：q=p-(1-p)/R（p为胜率，R为盈亏比），也可以通过我们的平台软件机械简单的确定你的头寸。

这里不展开谈论凯利公式，但是上面说明了一点，交易一定要复盘，要了解自己的状况，数据是不会说谎的，只有统计和复盘了一定时间数据之后，才能更加正确的调整策略。而策略绝对不是一层不变的，就连量化策略也需要不断的调整参数的。

Part.3 新年礼物

为算个仓位都这么复杂， 这么麻烦，可交易就是如此繁琐严肃的，不是随意而为的感觉可以胜任的，但是人之所以为人，在于会利用工具提高效率，弥补自身不足。

这就是小姐姐要带给大家的新年礼物拉～

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反正免费的，试一下又不会怀孕～～

这里先自问自答大家的一个疑问：部分功能还未开发完成，为何让大家使用呢？

一是开发是需要人力和时间的，目前也没有正式开放，只是内测注册码，对于已经开发出来的功能，是可以满足一部分人需求的，比如这个仓位计算工具，旨在方便大家。二是过新年想给大家一个礼物。三是寓意一年的开始，小姐姐要和Tokenn一起飞～～

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Part.4 自动计算仓位工具

小姐姐我比较喜欢直接的，我们先跳过平台的其他功能，直接切入到自动计算仓位的工具使用。

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这里我们真正需要关注的是高低点和单笔百分比。

填入之后，点击自动计算仓位，则会得出止损触发价格和委托价格（止盈止损功能还在测试之中，很快就会和大家见面了），以及需要划转多少资金，建议仓位会直接填入开仓数量输入框之中，点击开仓即可。

tips：合约建议的是全仓模式，根据计算预留部分仓位划转到合约账户，尽量不要把所有的资产放到合约账户。

后续将会给大家带来自动设置止损止盈的功能。

名词解释

A.高低点

这个值用于止损，开多找支撑位，即为低点，开空找压力位，即为高点，止损触发价会稍微比这个值往开单反方向偏离一些。

B.建仓价格

即你的成本价格，一般可以按照现货价格简化处理。对于金本位计算的交易者，每次交易都会用usdt购买或补充相应的数字货币，盈利之后会再转换为usdt，这个就会严格计算了。

C.单笔百分比

即为单笔可以亏损的最大百分比，等同于市面上一些喊单群所谓的仓位，这个和真实的仓位概念是有偏差的。

D.点差

这个主要是买一和卖一的差值均价，可以简单理解为滑点。不同阶段是会不一样的，这里给出目前的一个参考值配置。

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E.初始资金

这个主要是买一和卖一的差值均价，可以简单理解为滑点。不同阶段是会不一样的，这里给出目前的一个参考值配置。

Part.5 更多惊喜，在赶来的路上

▸ 自动止盈止损功能～～

▸ 更加高级的条件委托功能～～

▸ more and more ～～～～～

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