分享：详解用4维Vine-Copula生成随机数
2021-03-11 本文已影响0人
补补补牢
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文章以Clayton copula 为例，介绍了D-vine-copula抽样的过程和方法，借此可以拓展到更高维的pair-copula上去，也可实现R-vine和C-vine的抽样过程。
文章是对原理进行的阐述，不用掌握每部分的具体推导内容，但要理解其生成过程，R中有直接的函数可以快速生成随机数，另外作者的图做的很漂亮！ggplot2太强大了，有空要好好学习一下。
最后，文中只给出了适合描述下尾分布的Clayton copula的条件函数，为了便于查询，本文同时给出其他几种copula的条件函数，便于读者实现。
1、clayton copula
2、gumble copula
gumble copula其中，
gumble copula3、frank copula
frank copula
