大纲

• 期货市场
• 期货对冲策略
• 利率
• 远期和期货价格的确定
• 利率期货
• 互换
• 证劵化与2007年信用危机
• 期权市场机制
• 股票期权性质
• 期权交易策略
• 二叉树
• 维纳过程和伊藤引理
• 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
• 雇员股票期权
• 股指期权和货币期权
• 期货期权
• 希腊值
• 波动率微笑
• 基本数值方法
• 风险价值度量
• 估计波动率和相关系数
• 信用风险
• 信用衍生产品
• 特种期权
• 模型与数值方法
• 鞅轮与测度
• 利率衍生产品
• 曲率，时间与Quanto调整
• 利率衍生产品，短期利率模型
• 利率衍生产品：HJM与LMM模型
• 交换
• 能源与商品衍生产品
• 实物期权
• 重大金融风险借鉴

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