计量经济学

DSGE模型发展

2019-04-12  本文已影响63人  凡有言说

DSGE最早可追溯到Kydland, F. E. and E. C. Prescott (1982). "Time to Build and Aggregate Fluctuations." 在这篇文献中,作者提出了Real Business Cycle(RBC)/真实经济周期模型。
这篇文献使用1954Q1-1982Q4美国数据,发现“Simulation data in most dimensions are consistent with real data. ”由于是最早版本的DSGE模型,认为经济波动、增长是由于外生的技术冲击造成的。(Fluctuation of economy is overall result of the optimal response of individual to the exogenous real shock, like technology shocks.)。RBC模型中没有包含任何扭曲和摩擦设定。

随后在RBC模型基础上,加入了:

由此形成了新凯恩斯模型、DSGE模型:

参考资料:
《动态随机一般均衡模型——理论、方法和Dynare实践》 李向阳著

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