时间序列：比较ARIMA和XGBLGB的预测效果

结论

可以看得出arima就是一条直线，LGB要比XGB的R方值略好，预测时间序列还是需要用常规强学习器

原数据分布

使用了墨尔本十年最低气温数据集

ARIMA模型

通过ACF和PACF得到相应的PQ值

直接算出来3，1，原数据有规律无需差分

LGB、XGB

随便创造些日期特征，年月日等拆分开做独热编码

TIM截图20200703204311.png