算法步骤

• 样本归一化
• 求解协方差矩阵
• 求解特征值和特征向量
• 选择主要成分
• 转换特征降维的数据

降维的优化目标：将一组N维向量降为K维（K大于0，小于N），其目标是选择K个单位（模为1）正交基，使得原始数据变换到这组基上后，各字段两两间协方差为0，而字段的方差则尽可能大（在正交的约束下，取最大的K个方差）

参考链接

https://www.jianshu.com/p/4528aaa6dc48
http://jermmy.xyz/2017/03/19/2017-3-19-covariance-matrix/
https://blog.csdn.net/u010376788/article/details/46957957