巧用股性分析和网格交易，轻轻松松年化收益10%

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上几篇股性因子和网格交易法主要讲了股性分析和网格交易法。此文我们把二者综合起来，目的是年化10%的无风险收益

       这里有二个限制因素，一是无风险。无风险就意味着股票基础面有很高的要求，既不能暴跌暴涨，也不能有系统性风险。简而言之，股票标的最好是水，电，气诸类，最好是国企事业单位性质。二是年化10%，这意味着需要跑赢存款年化利率，跑赢通胀。

从目标收益看，10%赚的是股票上下波动的钱。因而对股票股性的要求是波动低，10/20/30/60日波动小。这个也不需要太高的超跌，超涨因子。

以网格交易而言，需要选取合理的单笔买入仓位，下跌加仓幅度以及止盈点，对开仓点的要求不太高。这几个参数的设置都需要从股性的分析。

以洪城水业（基础面数据这里不再放出~）为例，其股性数据如下

本股票完全符合选股的标准，行业-水务，走势标准，无大涨，也无大跌。无明显影响业绩的突发事件。其60日最大波动才24%左右。根据其股性数据，就可以做一个匹配的网格分析配置了。

首先确定止盈点，设为6%。再把加仓下跌幅度设置为5%。下面来确定单笔买入百分比了。由于是下跌开仓，意味着买入时股价以后一定程度的下跌了。假定买入是股价已下跌5%。从上述分析看，大致还有20%最大跌幅。首次买入后最大需要加仓4次。因此把单次买入百分比设置为20%较为合理。也就是资金分为5笔，单次买入1笔。

以低于30日均线开仓，结论如下

以低于布林轨道下轨开仓，结论如下

二者差别不大，以前者为例，首次开仓点为2017-10.23日，至今2年。收益为98%。折合到当年大致是49%，然后考虑到资金分批买入。因此总的网格收益是年化9.8%，另外考虑到洪城水业的股息率是2.4%左右（这个比较稳定，可以去查历年分红数据，而且确信未来分红也如此。）。综合比较使用股性和网格交易收益10%是没有问题的！

以上股性中的波动是最高波动，实际中24%波动很小，如果考虑优化，可以抬高每次买入比例，比如25%（资金分四笔）。结论如下

收益下滑，单由于单笔买入仓位变大，总的波动收益是80/2/4=10%。不计股息。

以上是洪城水业，下面再放一个宁沪高速的例子

60日波动比洪城低点，因此网格大小要比前者低点，选取5%止盈，4%加仓吧。

结论如下

波动收益8.4%

资金分4笔，则如下

波动收益7.5%。

外加4%以上的股息率。我们确信在宁沪高速上做网格年化10%收益是没有问题的~。

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