vnpy 策略模板ctaTemplate分析

vnpy模板的设计思路

模板类似所有策略的基类，负责桥接 策略引擎 和 具体策略。其抽象并实现了所有策略类的共性的方法。再ctaTemplate类中包括：CtaTemplate 、TargetPosTemplate、BarGenerator、ArrayManager、CtaSignal。其中
1、CtaTemplate ：为CTA策略模板基类
2、TargetPosTemplate ： 为允许直接通过修改目标持仓来实现交易的策略模板，该模板实现的是开发策略时，无需再调用buy/sell/cover/short这些具体的委托指令， 只需在策略逻辑运行完成后调用setTargetPos设置目标持仓，底层算法会自动完成相关交易，适合不擅长管理交易挂撤单细节的用户
3、BarGenerator ： 根据ticker合成不同周期的K线
4、ArrayManager： K线系列管理工具，负责常用技术指标的计算，主要通过talib来实现
5、CtaSignal ： 交易信号基类，负责产生信号，不参与具体交易事物

ctaTemplate的整体设计：

  #初始化构造函数，即引入策略引擎实例和
    def __init__(self, ctaEngine, setting):
        """Constructor"""
        self.ctaEngine = ctaEngine

        # 设置参数字典
        if setting:
            d = self.__dict__
            for key in self.paramList:
                if key in setting:
                    d[key] = setting[key]

相关的方法集合

def onStart（） 启动策略，再策略类中实现，再示例中，是调用putEvent 发出策略状态的变化事件
def onStop（）停止策略，类似onstart
def onTick（）  tick行情接受，推送到BarGenerator中 由其的updatetick处理，生产1分钟K
def onOrder（ ）收到委托变化推送
def onTrader（）收到成交推送，
def onBar （ ）收到Bar推送bg.updateBar(bar)，生产不同周期K
def onStopOrder
def buy（ ） 买开，多开；调用sendOrder 发送交易
def sell（）卖平，多平；调用sendOrder 发送交易
def short（）卖开，即空开；调用sendOrder 发送交易
def cover（）买平，空平；调用sendOrder 发送交易
def sendOrder（） 调用 策略引擎接口 sendorder发送交易
def cancelOrder（）调用策略引擎接口 发送 cancelOder指令
def insertTick （） 调用策略引起ctaEngine (insertData)->mainEngin(dbinsert)接口，将tikc保存到mongodb数据库中
def insertBar （）同上，保存的为k线
def loadTick（） 从数据库中读取tick，调用ctaEngine的接口
def loadBar（） 同上
def writeCtalog （）记录Cta的日志
def getEngineType （）查询当前的运行环境是测试还是实盘
def saveSyncData（）保存同步数据到数据库 同样是调用的cta引擎接口
def getPriceTick （ ）询最小价格变动，下指令时用到，ctaEngine是从 mainEngine中解析contract获得数据

总体上来看，上面的ctaTemplate的方法分四类：
1、策略管理类：初始化、启停，
2、k线管理类：ontick、onbar
3、指令管理类：委托类（sell、buy、short、cover），onOrder，Ontrader
4、历史数据管理类：insertTick、 insertBar、saveSyncData、getPriceTick