量化 | 一键歇菜(中)

      策略S和策略Z，各有千秋，股票用的是我那老套牢股。可惜我没用策略去经营它，不然也应该能回三分之一本了。这里是用之前的回测系统策了下这两个策略。有一个和股票软件上的结果一致，另一个就不一样。最有可能的原因是talib这个库的有些指标算法和股票软件的不一样，导致算出的结果有偏差。

      接下来是股票数据获取，用的就是前不久发现的好东西pytdx库。为了保证数据尽量完整和防范获取不到，我用了两种方式。主要靠网络获取，因为全，但如果网络不好或者服务器维护，就会自动用本地数据。本地数据得每天更新，以便数据完整。

      有了数据和策略，就可以开始选股了，逻辑很简单，满足条件的股就拿出来。但需要考虑运算效率，我先是想用多进程，可整半天总是差点意思，不能进一步优化。于是就用多线程，对于网络访问IO延迟，多线程可以节省更多时间。

      等选出股票后，和研报选出的一起，需要往股票软件记录自定义板块的文件里写。这里有个动脑子的地方，就是比如我周三执行了程序，按由近到远，选股列表里第一行是周三的数据，第二行是周二的，第五行是上周四的，那么如何把数据对应到相应板块里。逻辑大家看代码吧，我也说不太明白。

      最后有个股票标记，就是角标那个，把思路捋顺了就不难实现。

      好像也没啥要说的了，但其实里面有很多小细节，一方面是精妙类的，一方面是纠正错误类的，就不细说了。当然代码本身还有不完善的地方，如果有高手愿意指正，我很感谢。