计量经济学-随机过程的性质
2020-04-02 本文已影响0人
每天都要努力的小晶晶
1.严格平稳过程
无论过去、现在还是未来去看此随机过程，它的概率分布性质都一样。
严格平稳过程要求随机过程的有限维分布不随时间推移而改变。
一阶自回归的平稳性分析
2.弱平稳过程
期望为常数，xt方差也不依赖于t
严格平稳过程是弱平稳过程的充分条件，反之则不然。
弱平稳过程只要求二阶矩平稳（即期望、方差、协方差等不随时间而变），而概率分布还可能依赖于更高阶的矩。
3.白噪声过程
1.严格平稳过程
无论过去、现在还是未来去看此随机过程，它的概率分布性质都一样。
严格平稳过程要求随机过程的有限维分布不随时间推移而改变。
一阶自回归的平稳性分析
2.弱平稳过程
期望为常数，xt方差也不依赖于t
严格平稳过程是弱平稳过程的充分条件，反之则不然。
弱平稳过程只要求二阶矩平稳（即期望、方差、协方差等不随时间而变），而概率分布还可能依赖于更高阶的矩。
3.白噪声过程
