【指标研究】MACD日、周、月以及分钟级别研究

2019-01-27 本文已影响3人东南有大树

MACD简介

MACD（Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel 于1979年提出的，利用收盘价的短期（常用为12日）指数移动平均线与长期（常用为26日）指数移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。

如下图：

MACD指标的原理

MACD指标是根据均线的构造原理，对股票价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算，是一种趋向类指标。

MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算。而根据移动平均线原理发展出来的MACD，一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果，因此，MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点，是用来研判买卖股票的时机，预测股票价格涨跌的技术分析指标。

MACD指标主要是通过EMA、DIF和DEA（或叫MACD、DEM）这三值之间关系的研判，DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去 DEM值而绘制成的柱状图（BAR）的研判等来分析判断行情，预测股价中短期趋势的主要的股市技术分析指标。其中，DIF是核心，DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线（EMA1）和慢速平滑移动平均线（EMA2）的差。BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情。

MACD指标的计算方法

MACD 是根据移动平均线较易掌握趋势变动的方向之优点所发展出来的，它是利用二条不同速度（一条变动的速率快──短期的移动平均线，另一条较慢──长期的移动平均线）的指数平滑移动平均线来计算二者之间的差离状况（DIF）作为研判行情的基础，然后再求取其DIF之9日平滑移动平均线（MACD）记Signal。MACD实际就是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆，来研判买进与卖进的时机和讯号。

计算方法

计算平滑系数

MACD一个最大的长处，即在于其指标的平滑移动，特别是对一某些剧烈波动的市场，这种平滑移动的特性能够对价格波动作较和缓的描绘，从而大为提高资料的实用性。不过，在计算EMA前，首先必须求得平滑系数。所谓的系数，则是移动平均周期之单位数，如几天，几周等等。其公式如下：
平滑系数＝2÷（周期单位数＋1 ）
如12日EMA的平滑系数＝2÷（12＋1）＝0．1538；
26日EMA平滑系数为=2÷27＝0．0741

计算指数平均值（EMA）

一旦求得平滑系数后，即可用于EMA之运算，公式如下：
今天的指数平均值＝平滑系数×（今天收盘指数－昨天的指数平均值）＋昨天的指数平均值。

依公式可计算出12日EMA
12日EMA＝2÷13×（今天收盘指数一昨天的指数平均值）＋昨天的指数平均值＝（2÷13）×今天收盘指数＋（11÷13）×昨天的指数平均值。

同理，26日EMA亦可计算出：
26日EMA＝（2÷27）×今天收盘指数＋（25÷27）×昨天的指数平均值。

由于每日行情震荡波动之大小不同，并不适合以每日之收盘价来计算移动平均值，于是有需求指数（Demand Index）之产生，乃轻需求指数代表每日的收盘指数。计算时，都分别加重最近一日的份量权数（两倍），即对较近的资料赋予较大的权值，其计算方法如下：
DI＝（C×2＋H＋L）÷4

其中，C为收盘价，H为最高价，L为最低价。
所以，上列公式中之今天收盘指数，可以需求指数来替代。

计算指数平均的初值

当开始要对指数平均值，作持续性的记录时，可以将第一天的收盘价或需求指数当作指数平均的初值。若要更精确一些，则可把最近几天的收盘价或需求指数平均，以其平均价位作为初值。此外。亦可依其所选定的周期单位数，来做为计算平均值的基期数据。

MACD指标的一般研判标准

MACD指标是市场上绝大多数投资者熟知的分析工具，但在具体运用时，投资者可能会觉得MACD指标的运用的准确性、实效性、可操作性上有很多茫然的地方，有时会发现用从书上学来的MACD指标的分析方法和技巧去研判股票走势，所得出的结论往往和实际走势存在着特别大的差异，甚至会得出相反的结果。这其中的主要原因是市场上绝大多数论述股市技术分析的书中关于MACD的论述只局限在表面的层次，只介绍MACD的一般分析原理和方法，而对MACD分析指标的一些特定的内涵和分析技巧的介绍鲜有涉及。

MACD指标的一般研判标准主要是围绕快速和慢速两条均线及红、绿柱线状况和它们的形态展开。一般分析方法主要包括DIF指标和MACD值及它们所处的位置、DIF和MACD的交叉情况、红柱状的收缩情况和MACD图形的形态这四个大的方面分析。

DIF和MACD的值及线的位置
1. 当DIF和MACD均大于0（即在图形上表示为它们处于零线以上）并向上移动时，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；
2. 当DIF和MACD均小于0（即在图形上表示为它们处于零线以下）并向下移动时，一般表示为股市处于空头行情中，可以卖出股票或观望。
3. 当DIF和MACD均大于0（即在图形上表示为它们处于零线以上）但都向下移动时，一般表示为股票行情处于退潮阶段，股票将下跌，可以卖出股票和观望；
4. 当DIF和MACD均小于0时（即在图形上表示为它们处于零线以下）但向上移动时，一般表示为行情即将启动，股票将上涨，可以买进股票或持股待涨。
DIF和MACD的交叉情况
1. 当DIF与MACD都在零线以上，而DIF向上突破MACD时，表明股市处于一种强势之中，股价将再次上涨，可以加码买进股票或持股待涨，这就是MACD指标“黄金交叉”的一种形式。
2. 当DIF和MACD都在零线以下，而DIF向上突破MACD时，表明股市即将转强，股价跌势已尽将止跌朝上，可以开始买进股票或持股，这是MACD指标“黄金交叉”的另一种形式。
3. 当DIF与MACD都在零线以上，而DIF却向下突破MACD时，表明股市即将由强势转为弱势，股价将大跌，这时应卖出大部分股票而不能买股票，这就是MACD指标的“死亡交叉”的一种形式。
4. 当DIF和MACD都在零线以上，而DIF向下突破MACD时，表明股市将再次进入极度弱市中，股价还将下跌，可以再卖出股票或观望，这是MACD指标“死亡交叉”的另一种形式。
MACD指标中的柱状图分析
1. 当红柱状持续放大时，表明股市处于牛市行情中，股价将继续上涨，这时应持股待涨或短线买入股票，直到红柱无法再放大时才考虑卖出。
2. 当绿柱状持续放大时，表明股市处于熊市行情之中，股价将继续下跌，这时应持币观望或卖出股票，直到绿柱开始缩小时才可以考虑少量买入股票。
3. 当红柱状开始缩小时，表明股市牛市即将结束（或要进入调整期），股价将大幅下跌，这时应卖出大部分股票而不能买入股票。
4. 当绿柱状开始收缩时，表明股市的大跌行情即将结束，股价将止跌向上（或进入盘整），这时可以少量进行长期战略建仓而不要轻易卖出股票。
5. 当红柱开始消失、绿柱开始放出时，这是股市转市信号之一，表明股市的上涨行情（或高位盘整行情）即将结束，股价将开始加速下跌，这时应开始卖出大部分股票而不能买入股票。
6. 当绿柱开始消失、红柱开始放出时，这也是股市转市信号之一，表明股市的下跌行情（或低位盘整）已经结束，股价将开始加速上升，这时应开始加码买入股票或持股待涨。

先说一下写代码的思路

需要使用talib模块中的MACDEXT函数返回macd对应的dif, dea, macd信息，封装好的方法为MACD(close, fastperiod, slowperiod, signalperiod)
调用的标的是经常变化的，时间周期也是变化的，所以将对应标的信息的代码单独封装，封装好的方法为get_macd(stock, count, end_date, unit)
为了查看macd的信息，将其图例化将是再好不过的，所谓一图胜万字,封装的方法为show_macd(macd_list)
另外，使用macd信息的时候，最关心的点是dif与dea金叉死叉情况，这里也给出了方法，并与直接在图例上进行展示，封装的方法为show_cross(macd_list)

导入必要的模块

from jqdata import *
import talib as tl
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import datetime

封装公用函数

# MACD 公用函数
def MACD(close, fastperiod, slowperiod, signalperiod):
    macdDIFF, macdDEA, macd = tl.MACDEXT(close, fastperiod=fastperiod, fastmatype=1, slowperiod=slowperiod, slowmatype=1, signalperiod=signalperiod, signalmatype=1)
    macd = macd * 2
    return macdDIFF, macdDEA, macd 

# 查寻一个时间段内某标的的macd信息
def get_macd(stock, count, end_date, unit):
    data = get_bars(security=stock, count=count, unit=unit,
                        include_now=False, 
                        end_dt=end_date, fq_ref_date=None)
    close = data['close']
    open = data['open']
    high = data['high']
    low = data['low']

    return MACD(close, 12, 26, 9)

# 将macd信息图例化
def show_macd(macd_list):
    macdDIFF, macdDEA, macd = macd_list
    plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']  # 用来正常显示中文标签  
    plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False  # 用来正常显示负号

    plt.figure(figsize=(20, 5))
    plt.title('MACD 金叉死叉示例图')
    plt.plot(macdDEA)
    plt.plot(macdDIFF)
    
    for i in range(0, len(macd)):
        plt.bar(i, macd[i], color='r' if macd[i] > 0 else 'g')
        
    plt.legend(['DEA', 'DIF'], loc=2)
    plt.show()

# 将macd的金叉与死叉
def show_cross(macd_list):
    macdDIFF, macdDEA, macd = macd_list
    plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']  # 用来正常显示中文标签  
    plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False  # 用来正常显示负号

    plt.figure(figsize=(20, 5))
    plt.title('MACD 金叉死叉示例图')
    plt.plot(macdDEA)
    plt.plot(macdDIFF)
    
    for i in range(0, len(macd)):
        plt.bar(i, macd[i], color='r' if macd[i] > 0 else 'g')
        
    for i in range(4, len(macd)):
        if macdDIFF[i-1] < macdDEA[i-1] and macdDIFF[i] > macdDEA[i]:
            # 用红圈标出金叉
            plt.scatter(i, macdDEA[i], color='', marker='o', edgecolors='r', s=500, linewidths=3)
        elif macdDIFF[i-1] > macdDEA[i-1] and macdDIFF[i] < macdDEA[i]:
            # 用绿圈标出死叉
            plt.scatter(i, macdDEA[i], color='', marker='o', edgecolors='g', s=500, linewidths=3)
            
    plt.legend(['DEA', 'DIF'], loc=2)
    plt.show()

日级另MACD信息展示

print('获取一只标的的日级别macd信息')
macd_day = get_macd('000001.XSHE', 200, datetime.datetime.now().date(), '1d')
print('最近5条DIF', macd_day[0][-5:])
print('最近5条DEA', macd_day[1][-5:])
print('最近5条MACD', macd_day[2][-5:])

获取一只标的的日级别macd信息
最近5条DIF [0.09338418 0.09829035 0.10659814 0.12545356 0.17708725]
最近5条DEA [-0.01178797  0.01022769  0.02950178  0.04869214  0.07437116]
最近5条MACD [0.21034429 0.17612531 0.15419272 0.15352284 0.20543218]

print('图例展示')
show_macd(macd_day)

图例展示

print('金叉死叉展示')
show_cross(macd_day)

金叉死叉展示

周级另MACD信息展示

print('获取一只标的的周级别macd信息')
macd_week = get_macd('000001.XSHE', 200, datetime.datetime.now().date(), '1w')
print('最近5条DIF', macd_week[0][-5:])
print('最近5条DEA', macd_week[1][-5:])
print('最近5条MACD', macd_week[2][-5:])

获取一只标的的周级别macd信息
最近5条DIF [-0.07998066 -0.14239541 -0.16015745 -0.13635098 -0.09779776]
最近5条DEA [-0.04621119 -0.06544803 -0.08438992 -0.09478213 -0.09538525]
最近5条MACD [-0.06753895 -0.15389476 -0.15153507 -0.08313771 -0.00482501]

print('图例展示')
show_macd(macd_week)

图例展示

print('金叉死叉展示')
show_cross(macd_week)

金叉死叉展示

月级另MACD信息展示

print('获取一只标的的月级别macd信息')
macd_month = get_macd('000001.XSHE', 200, datetime.datetime.now().date(), '1M')
print('最近5条DIF', macd_month[0][-5:])
print('最近5条DEA', macd_month[1][-5:])
print('最近5条MACD', macd_month[2][-5:])

获取一只标的的月级别macd信息
最近5条DIF [-0.17706124 -0.12847861 -0.10011924 -0.12063404 -0.21350879]
最近5条DEA [-0.00852441 -0.03251525 -0.04603605 -0.06095565 -0.09146627]
最近5条MACD [-0.33707368 -0.19192673 -0.10816639 -0.1193568  -0.24408503]

print('图例展示')
show_macd(macd_month)

图例展示

print('金叉死叉展示')
show_cross(macd_month)

金叉死叉展示

分钟级另MACD信息展示

print('获取一只标的的60分钟级别macd信息')
macd_60m = get_macd('000001.XSHE', 200, datetime.datetime.now().date(), '60m')
print('最近5条DIF', macd_60m[0][-5:])
print('最近5条DEA', macd_60m[1][-5:])
print('最近5条MACD', macd_60m[2][-5:])

获取一只标的的60分钟级别macd信息
最近5条DIF [0.06280508 0.09670337 0.1213621  0.14727579 0.1666979 ]
最近5条DEA [0.06006209 0.06739035 0.0781847  0.09200292 0.10694191]
最近5条MACD [0.00548599 0.05862605 0.08635481 0.11054574 0.11951197]

print('图例展示')
show_macd(macd_60m)

图例展示

print('金叉死叉展示')
show_cross(macd_60m)

金叉死叉展示

还可以将日、60m、30m的MACD同时展示，查看级别之间的共振情况

macd_day = get_macd('000001.XSHE', 200, datetime.datetime.now().date(), '1d')
macd_60m = get_macd('000001.XSHE', 200, datetime.datetime.now().date(), '60m')
macd_30m = get_macd('000001.XSHE', 200, datetime.datetime.now().date(), '30m')

show_cross(macd_day)
show_cross(macd_60m)
show_cross(macd_30m)