有色金属价格——数量化研究
2018-10-15 本文已影响0人
遇东风
（一） 沪铜价格数量化模型 （主力连续合约价格预估模型）
| 序号 | 模型说明 |
|---|---|
| 阶段1 | 基于统计学、计量经济学模型，使用LME市场、SHFE市场库存数据，以及SHFE市场期货价格等等数据，构建线性预测模型 |
| 阶段2 | 基于机器学习模型，使用LME市场、SHFE市场库存数据，以及SHFE市场期货价格等等数据，构建非线性预测模型，拟合非线性的影响因素 |
| 阶段3 | 量化宏观冲击和基本面冲击这个因素，并把这些冲击因素纳入模型中，综合考虑非线性模型和线性模型，构建价格预估模型 |
-
量化模型 1.0
一周铜价预测 1008-1012
