## 布林趋势 VS 布林短线
最近一直在研究布林策略的各种用法, 我在之前看到过很多的指标, 也把很多的指标变成策略, 对市场表现进行了回测, 最终发现布林策略是一个能够长期盈利的策略. 所以我打算深挖一下这个策略的各种用法. 我选择数字货币进行研究, 因为数字货币的数据比较容易获取, 而且多空都能做, 全天24小时. 特别适合做量化研究.
我个人是使用数字货币的数据作为基础, 对布林进行研究.
布林介绍
我在网上查过很多的资料, 布林的名字不止一个, 有的地方叫标准差通道法, CTA里面还有个accelerbration趋势跟踪系统, 我看了这个趋势跟踪系统的思路, 其实就是布林策略
- 布林常用的是抓取趋势法, 被用来抓取大趋势, 能够比较精准的抓取一波牛市, 及时入场
- 中国的股市, 一般都是牛短熊长, 特别适合用来抓取牛市, 因为漫长的熊市会把布林带宽压缩, 只要突破上轨, 就极可能是牛市的信号, 当然也不是百分百的准确, 但是这样能够提高资金利用率, 你不用在熊市刚开始就把资金投进去, 因为熊市很漫长, 如果入场太早, 这部分资金就会被一直占用, 相当于一直被闲置. 而等到突破了再买, 虽然会放弃一部分利润, 但是提高了资金的利用率, 你可以在未突破期间把资金用在其他的地方.
计算公式
布林带有三条轨, 分别是上轨, 中轨, 下轨. 计算方式如下:
- 计算中轨: SMA = 前N日的收盘价之和 / N
- 计算标准差: MD = M平方根（N-1）日的（C－MA）的两次方之和除以N
- 计算上轨: UP = SMA + m * MD
- 计算下轨: DOWN = SMA - m * MD
其中: C是收盘价; m是标准差系数
用python计算会很简单, pandas, numpy都已经内置了标准差的计算公式, 直接调用就行
趋势策略用法
趋势策略主要是用来抓黑马, 或者抓牛市, 当然也会有假突破. 但是综合看来, 这个趋势策略长远来看是赚钱的. 下面是布林趋势的用法:
- 做多: 前一日收盘价向上突破上轨
- 平多: 前一日收盘价向下突破中轨
- 做空: 前一日收盘价向下突破下轨
- 平空: 前一日收盘价向上突破上轨
反向思维 -- 布林短线策略
短线是基于震荡市场,
- 做多: 前一日收盘价向上突破下轨
- 做空: 前一日收盘价向下突破上轨
研究选取的区间是ETH暴跌之后的横盘整顿, 那一天, ETH加个从4000多暴跌到最低1700左右, 各大交易服务器再一次宕机
- 选取的日期: 2021-05-23到2021-06-06
- 回测周期: 15分钟
收盘价如下图:
image.png
日资金净值图如下:
image.png
- 最大回撤: 51.45%
- 收益倍数: 1.39
- 开仓次数: 80
- 胜率: 63.75%
其实评价一个策略的指标有很多, 比如除了上述的, 还有年化收益, 夏普比率, 但因为是短线, 我就把中心放在了最大回撤和收益上面.
我个人喜欢回撤比较小的, 就是资金曲线比较平滑的那种, 因为如果资金曲线都大起大落, 我认为这个策略表现是不太稳定的, 就要进行一些优化, 然后找到最适合自己的优化方法
从结果看来: 原始策略回撤是比较大的, 时间大概是一个半月, 收益也不高, 这种策略估计很多老板挂到前期亏损的时候就已经受不了了, 估计会停掉了, 无法享受后面的收益
