量化交易入门笔记-银行股轮动策略

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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行
每周检查一次，如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票，则予以换仓
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import jqdata

def initialize(context):
    """初始化函数，设定要操作的股票、基准等"""
    # 设定沪深300银行指数作为基准
    set_benchmark('399951.XSHE')
    # 使用真实价格交易
    set_option('use_real_price', True)
    # 设定成效比例
    set_option('order_volume_ratio', 1)
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    # 运行函数，每周第一天运行
    run_weekly(check_stocks, weekday=1, time='before_open')  # 选股
    run_weekly(trade, weekday=1, time='open')  # 交易
    
    
def check_stocks(context):
    """选出沪深300银行指数成分股中市净率最低的股份制银行"""
    # 得到沪深300银行指数成分股
    g.stocks = get_index_stocks('399951.XSHE')
    # 查询股票的市净率，并按照市净率升序排序
    if len(g.stocks) > 0:
        g.df = get_fundamentals(
            query(
                valuation.code,
                valuation.pb_ratio
                ).filter(
                    valuation.code.in_(g.stocks)
                    ).order_by(
                        valuation.pb_ratio.asc()
                        ))
        # 找出市净率最低的一只股票
        g.code = g.df['code'][0]
        
        
def trade(context):
    """交易函数"""
    if len(g.stocks) > 0:
        code = g.code
        # 如持仓股票不是最低市净率的股票，则卖出
        for stock in context.portfolio.positions.keys():
            if stock != code:
                order_target(stock, 0)
        # 持仓该股票
        if len(context.portfolio.positions) > 0:
            return
        else:
            order_value(code, context.portfolio.cash)
    

回测结果：

注：本文章为个人学习笔记，参考了一些书籍与官方教程，不作任何商业用途！