Stata系列-如何和异方差“友好相处”？

进行之前，先补充点背景知识：

• 同方差
  在以前的文章中，小样本OLS中扰动项的协方差矩阵为“球形扰动项”，即满足同方差、无自相关的性质。
• 稳健标准误
  在Stata中，使用稳健标准误，就可以和异方差“友好相处”，便可进行大样本检验。

在Stata中可以很简便得到OLS估计的稳健标准误，命令如下：
reg x1 x2 x3, robust

*导入数据集
use nerlove.dta, clear
*回归分析
reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf

一般

*回归分析（稳健标准误）
reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf,r

稳健标准误

两种情况的回归系数完全相同，但稳健标准误和普通标准误不同。在Stata中使用稳健标准误后，即可进行大样本检验。例如对单个变量系数的显著性检验，可以直接看表中的 P>|t|