《市场风险管理》FRR备考1.0
2019-03-20 本文已影响1人
无敌飞天驴
一起读书第27天
本章对风险识别，评估和管理建立了一个框架
一.银行风险管理
1.如果模型基于过去数据，那么他只能提供部分对于未来风险的评估。
2.风险管理不一定要消除风险，而是帮助银行确定最佳的承担风险的方式，从而最大化与该风险相关的收益。
二.风险分类以及风险管理的目标
1.通常划分为市场风险，信用风险，操作风险
2.第四类风险，资产负债管理风险是存在银行账户的一种市场风险。
3.风险管理的目标是合规，风险控制，组合管理，沟通和规划。
三.风险管理的失败
1.银行倒闭的概率很高，约为6.6%
2.国际商业信贷银行，信孚银行，巴林银行和雷曼兄弟都是某种程度上的风险管理疏漏失败的例子
四.银行风险管理的组织架构
前台，中台可以直接向首席风险官报告，后台
五.市场风险的五个类别
1.利率风险，外汇风险，信用价格风险，商品价格风险和股权价格风险
