我当交易员的日子-32老徐的猜想

2022-10-01 本文已影响0人阿翔_c64b

知识点1：比例价差的运用

标的：2017年5月25日，上涨过程，高点一个比一个高，低点一个比一个高，目前在60日均之上

策略：多头回调，比例价差

波动率：平值的买权和虚值一档的买权的隐含波动率，发现市场没有因为下跌而寻找避风港，反而，趁着回调买入虚值认购，这表现在虚值1档的认购IV比平值的IV高了1.02，即7.5%

策略：比例价差