2019-02-19

问题１：操作风险在落实总行要求方面，有哪些优点值得国内分行借鉴？

答：在具体落实过程中，建亚更加注重细节，这可能和自身多年来对内外部监管要求的审慎对待也有关系。举一个让我印象深刻的例子，比如我们在拟定要求各部门防范乌龙指风险工作的草案时，团队的主要负责人会根据总行文件要求，进行详尽的内容解读，具体到每个句子，先整理一份“follow-up-list”，以确保文件中的每一项具体要求都得到考虑，这次的follow-up-list中包含30余项具体工作。在确保没有遗漏后，我们再把这些具体工作进行归类整合，对应至每一个有关部门，形成最终下达的具体工作安排表，并根据各部门反馈进行修改调整。这种注重细节的态度，是建亚员工极为重视规章制度以及流程化管理理念的体现，值得我们国内分行学习借鉴。

问题２：记得之前你在操作风险团队也做过压力测试，这次在企业风险团队的压力测试有什么不同之处？

答：之前我在操作风险团队参与的压力测试是员工离司办公以及联络人测试，而在企业风险团队参与的则是建亚信用风险压力测试，一个属于事务向测试，一个属于业务向测试。从全行稳定运营、持续发展的角度看，两者缺一不可，很难说孰轻孰重。上一次已经和大家分享过在操作风险团队参与压力测试的相关工作情况，本次再向大家简要介绍一下信用风险压力测试。

首先我们使用穆迪提供的过去五年的宏观经济数据序列，根据建亚的关注重点进行选择，并将选择结果作为源数据，应用模型在SAS program中进行测算，得到各行业的整体违约概率，之后结合财务部提供的建亚财务数据，计算不同宏观经济情况预期下的我行的信用风险资本充足率。在与其他团队的计算结果结合后，得到建亚的整体资本充足率。本季度的工作尚未完成，从之前多个季度的结果来看，建亚的资本充足率实际情况要远高于金管局要求（金管局要求为８.５％，上季度在最差的宏观经济预期下，建亚的资本充足率测算结果为１４.５％），同时也要高于建亚内部的要求标准（为达到更好的缓释效果，建亚对自身的资本充足率要求为最低１２％）。