量化金融每日论文速递[08.01]

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q-fin 方向，今日共计4篇

[q-fin]：

【1】 CVA and vulnerable options in stochastic volatility models
标题：随机波动率模型中的CVA和脆弱期权
作者： Elisa Alos, Sergio Scarlatti
链接：https://arxiv.org/abs/1907.12922

【2】 A Simple Factoring Pricing Model
标题：一个简单的保理定价模型
作者： Ilaria Nava, Claudio Nordio
链接：https://arxiv.org/abs/1907.12806

【3】 A procedure for loss-optimising default definitions across simulated credit risk scenarios
标题：跨模拟信用风险场景的损失优化违约定义的过程
作者： Arno Botha, Pieter de Villiers
链接：https://arxiv.org/abs/1907.12615

【4】 Multiple Subordinated Modeling of Asset Returns
标题：资产收益的多重隶属建模
作者： Abootaleb Shirvani, Frank J. Fabozzi
链接：https://arxiv.org/abs/1907.12600

翻译：腾讯翻译君