我的股票和期权交易之路（2）pair trading

我是数学专业出身，我从一开始使用的就是量化的方法。我使用的第一个策略叫做 pair trading。它的原理很简单。找两个相同行业的走势相似的股票（叫做一个 pair），当它们的价差拉开的时候买入 underperform 的那个（叫做 long 仓位），同时卖空 overperform 的另外那个（叫做 short 仓位），等到它们的价差缩小的时候再把两个股票都平仓，即卖出 long 的那个，买回 short 的那个。

pair trading 很容易就能被量化。网上有几个商用的做 pair trading 的软件，可以帮你挑选 pair 和给出 pair 的开仓平仓信号。我下载了一个免费试用版，用历史数据回测了一下，效果非常好，令我信心倍增。

为了省钱，也为了自己能有更好的控制，我没有买正式版，而是自己动手写了一个。在模拟了一段时间之后，我就带着大部分积蓄，信心满满地杀进了股市，从此开启了一段跌宕起伏的经历。

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