LEVEL2视角下的次新股
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次新股是指上市不久的股票，由于没有历史套牢盘的压力，比较受大户和散户的喜爱。分析历史数据，很容易发现，每年次新股总有那么几波行情。如果行情来了，买次新股基本都是赚的。如果操作的得当，赚个100%不是问题。
本文试图从LEVEL2资金流分析的角度来指导次新股的买卖。
和通常看到分时数据不一样的是其中标明了交易ID，如果交易ID（卖ID、买ID）相同，则说明单子是相同的。通过统计LEVEL2数据的大单，小单，中单和散单和单子数目，并逐日分析，对量化股票分析还是有一定帮助的。笔者去年分析过LEVEL2，只是当初水平有限，希望对LEVEL2有新的认识。
通常看到的LEVEL2特点有十档盘口,50笔委托,3秒行情刷新速度,实时逐笔，如果仅看十档盘口，作用相当有限。本文使用的LEVEL2是盘后整理的数据。以世纪星源2019-12-13日LEVEL2数据为例，其前30行数据如下：
TranID,Time,Price,Volume,SaleOrderVolume,BuyOrderVolume,Type,SaleOrderID,SaleOrderPrice,BuyOrderID,BuyOrderPrice1,09:25:00,3,100,100,1000,B,1,2.99,1,3.012,09:25:00,3,900,2500,1000,B,2,2.99,1,3.013,09:25:00,3,1600,2500,3300,B,2,2.99,3,3.014,09:25:00,3,1700,6000,3300,S,4,2.99,3,3.015,09:25:00,3,4300,6000,30000,S,4,2.99,5,36,09:25:00,3,3000,3000,30000,S,6,3,5,37,09:25:00,3,300,300,30000,S,7,3,5,38,09:25:00,3,22400,52000,30000,S,8,3,5,39,09:25:00,3,1400,52000,1400,B,8,3,9,310,09:25:00,3,1400,52000,1400,B,8,3,10,311,09:25:00,3,14600,52000,14600,B,8,3,11,312,09:25:00,3,300,52000,300,B,8,3,12,313,09:25:00,3,1200,52000,1200,B,8,3,13,314,09:30:00,3,1000,52000,1000,B,8,3,14,315,09:30:00,3,5500,52000,5500,B,8,3,15,316,09:30:00,3,4200,52000,50000,B,8,3,16,317,09:30:00,3,200,200,50000,B,17,3,16,318,09:30:00,3,9900,9900,50000,B,18,3,16,319,09:30:00,3,10000,10000,50000,B,19,3,16,320,09:30:00,3,3800,3800,50000,B,20,3,16,321,09:30:00,3,400,400,50000,B,21,3,16,322,09:30:00,3,1000,1000,50000,S,22,3,16,323,09:30:00,3,5000,5000,50000,S,23,3,16,324,09:30:01,3.01,6000,6000,11900,B,24,3.01,24,3.0125,09:30:01,3.01,3000,3000,11900,B,25,3.01,24,3.0126,09:30:01,3.01,1900,1900,11900,B,26,3.01,24,3.0127,09:30:01,3.01,1000,4000,11900,B,27,3.01,24,3.0128,09:30:03,3,15000,15000,50000,S,28,3,16,329,09:30:07,3,500,1000,50000,S,29,2.99,16,3
针对次新股开板时的资金明细和之前的资金流情况，来分析主力资金意图，如果感觉上涨概率很大，则可以追随买入。
以斯迪克为例，资金流分析如下
此股2019-12-12日走出了天地板行情，以涨停开盘，以跌停收盘，单日成交量9.7亿，换手率67.52%，LV2数据显示当天总买单数2.5万，卖单4.46万。超大单买入1.1亿，超大卖单0.79亿。散户买入2.4亿，卖出6.4亿。显然当天大部分的打新散户卖掉了持有的斯迪克。
炒股久一点的玩家都知道，主力经常会制造各种交易假象，比如压单，托单，高开，低开。高的成交量可以通过对倒实现，但是低的成交量却没法操控。对于次新股来说，股价要上涨，必须的一条是主力要掌握足够多的筹码，主力的筹码相当一部分来自散户。从LEVEL2数据看，必须的要求就是散户卖单必须大幅度大于散户买单才行。主力可以伪装成中户，分批买入，但是没法伪装成小散户。他是没法把上千万或者几百万资金分成若干个几万的单子成交的！。再一个辅助的条件就是总的买单数要小于卖单数。满足此条件，则说明买单相对占优。
上面的斯迪克不是很符合条件二，加之是天地板，主力无法快速拉升（拉升会导致那些买入成本高的人趁机出货）
2019-12-13日的斯迪克相对缩量，而且数据显示也不是特别好，除非主力特别强势，否则斯迪克短期不会有大的行情。
再看华辰装备的
此股2019-12-06日中间开板，当日数据不是特别符合上述二个条件。因此第二日走势并不好，即便当日收益2%，也会随后亏掉（之后的买卖点，散卖散买相当接近）。
以下是相对数据，有兴趣的朋友可以自行分析
日期,成交金额,总买单数,总卖单数,中买单,中买单数,中卖单,中卖单数,大买单,大买单数,大卖单,大卖单数,超大买单,超大买单数,超大卖单,超大卖单数,散买单,散卖单,股价2019-12-04,1069,5,927,69,2,0,0,0,0,0,0,997,1,0,0,0,687,27.03,2019-12-05,243,2,225,52,1,0,0,191,1,0,0,0,0,0,0,0,136,29.73,2019-12-06,60210,17563,43467,23996,1225,153,4,4603,20,536,2,5564,5,879,1,17176,33447,32.7,2019-12-09,69522,22858,28336,26753,1469,22569,1145,8107,40,6553,39,624,1,0,0,22542,24878,33.4,2019-12-10,46678,17321,16790,18398,1072,18638,1009,2591,15,1384,11,0,0,1006,1,16498,16452,32.26,2019-12-11,41891,18817,12768,14695,927,19796,1032,836,5,1265,7,0,0,0,0,16820,14030,30.52,2019-12-12,37618,17038,12992,12079,776,16054,859,2118,12,1852,12,512,1,569,1,14506,12959,28.67,2019-12-13,25228,9638,8665,10357,626,11092,708,941,6,776,6,0,0,0,0,9100,9046,28.91,
再看通达电气开板涨停当日数据，如下
显然并不太好。
再看下指南针的情况
12.09日涨停买入，后者第二天买入，是有利润的，对比下差别吧。
最后再放一个矩子科技的
是不是感觉有点意思~
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