简析数字资产高频量化交易
本内容中信息和数据均来源于公开资料，力求准确可靠。文章内容不构成投资建议。我本人，本着专注、诚恳、务实的原则用心写自己的分析、感想、体会、心得。希望能为每一个读者带来思考和帮助。
首先自我介绍一下，本人05年计算机专业毕业，在互联网行业摸爬滚打10多年，炒过股票、黄金、外汇。曾经参与创建、设计平台模式和运营线上商城平台。16年进入币圈， 拥有过大量矿机、与朋友合伙建过矿场，18年开公司卖过矿机、发过虚拟币（已上主流交易所），运营数字货币合约交易所（因合伙人分歧、年初大熊市而关闭）。18年12月开始投入高频量化交易。
经过将近300天的数字货币量化交易实践，现将量化交易的部分特点跟大家做个简要分析：
高频量化交易：
是指通过分析历史数据，制定合适的交易策略覆盖大概率的指数变动，利用计算机程序设定好买卖参数，快速、高频进行交易，从而获得最多的盈利机会。
对于传统金融领域，黄金、外汇、股票市场，开盘收盘时间都是固定的，行情也是不连续的。但是在数字货币领域一天24小时，一年365天不间断开市，行情连续，而且全部T+0，所以数字货币天然适合做高频量化交易。
高频量化交易 分为两种:
一种币本位，以主流币为计价单位，赚取选定的主流币. 如ETH，选定以ETH为计价币的交易对，进行低买高卖赚取ETH， 也可以跑ETH的合约，如当周、次周、季度合约，通过开多开空直接赚取ETH。
一种金本位， 以稳定币如USDT等为单位，赚取USDT。通常 是跑USDT交易对的现货，低买高卖。
总结起来高频量化交易具有以下五大特点：
一、快速—— 达到预设条件瞬间买入或卖出。
二、高频——每天24小时可以有无数笔交易，只要有震荡就有交易。
三、安全——所有资金都在自己账户，自己完全掌控。
四、风险可控——每次轻仓买卖，正常仓位只有本金的一小部分.
五、收益可观——低风险的月收益10%左右，高风险的月收益高达60%！
下面来详细介绍一下这五大特点，
一、快速—— 达到预设条件瞬间买入或卖出。
低买高卖，说起来简单做起来是很难的，价格跌多少买进、再跌多少补仓，涨多少卖出，这尺度标准需要长期看盘，通过历史数据来分析，得出一个大概的区间，设定一个参数先跑起来，跑一段时间以后得出具体的买卖数据，再分析再调整，调整好参数以后再跑出数据，再分析修改. 就这样不断的优化得到最佳的参数，从而使盈利达到最佳状态。 在数字货币领域会经常出现这样的情况，一根长长的柱子把价格扎下来或者拉上去。 假如你设定跌5%，但是当价格跌了5%还在跌，这时候你买进吗？显然，我们不会买进，我们可以通过程序设定回调到某一个点的时候才买进，这样我们就避免了高价买入。另外，当价格剧烈波动，极速上涨或者极速下跌，正常情况下是买不进卖不出的。但是我们可以通过设定预埋单，使得我们可以轻松应对，在买入的地方买进。
二、高频——每天24小时可以有无数笔交易，只要有震荡就有交易。
因为数字货币行情是连续的，所以可以24小时不间断交易，只要达到买卖条件就进行交易。交易策略一点要上传到服务器段，这样反应速度会很快。
三、安全——所有资金都在自己账户，自己完全掌控。
传统量化交易需要把资金转到别人的账户，才能跑量化。 数字货币量化全部是将币放在自己的交易所钱包，只需要将交易所的API接口与量化软件绑定上就行。目前各大交易平台火币、OKEX、币安、BITMEX B网都对外开放了API接口。API接口通常有三个选项： 读取、交易、提币。只能勾选 “读取、交易” 两个，其他的不要勾选。这样就可放心跑量化交易了，所有的币都稳稳地掌握在自己手中。
四、风险可控——每次轻仓买卖，正常仓位只有本金的一小部分.
量化交易会根据具体的策略调整仓位，根据历史数据和未来价格走势，会设置两部分资金，一部分作为常用资金，一般只占总资金的10%，这是正常交易的资金； 另外一部分资金作为风控资金，约占总资金的90%左右，风控资金主要是应对极端行情的，俗称保命钱。
五、收益可观——低风险的月收益10%左右，高风险的月收益高达60%！
做量化交易有以下方式：
币币模式，用ETH、BTC与主流币的交易对，赚取ETH\BTC。这种模式最近收益率不是很高，容易把手上持有的ETH\BTC等换成其他币。
金本位模式，以稳定币与主流币的交易对，赚取USDT等稳定币，此模式适合 震荡下跌行情， 剧烈下跌也容易被套。目前震荡上涨情况下，不太适合，很容易踏空，收益也不高。
高频合约： 适合在震荡行情， 无论涨跌都可以赚币。因为合约都是采用杠杆保证金交易，所有风险也相对高一点。专业的团队可以根据实时的行情预判，制定合适的策略适应行情，从而达到最高的收益。
JW 量化团队 联合创始人 张开元 18372186589 （微信同号）
JW 量化团队
专注于数字货币高频量化交易
