FTS HW1

2020-02-17 本文已影响0人西瓜君666

1.

某股票价格如下表所示

Day	Price
1	60
2	62
3	66

（1）计算 Day2、 Day3 的 simple return
（2）计算 Day2、 Day3 的 log return
（3）根据（1）（2）中计算出的 Day2、Day3 的 simple return 和 log return，计算 total simple return 和 total log return
（4）根据（3）中的 total simple return 和 total log return 以及 Day1 Price，分别推出 simple return 方法下 Day3 价格以及 log return 方法下 Day3 的价格

2.

已知 $ln(Y) \sim N( \mu, \sigma ^ 2)$ ，证明：
$\begin{align} E[Y]=&exp(\mu+\frac{\sigma ^2}{2}) \\ Var(Y)=&exp(2\mu+\sigma ^2)[exp(\sigma^2)-1] \end{align}$

FTS HW1

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