“选股”与“调酒”，投资者与调酒师
生活中有些看起来完全不搭的食物，搭配起来却特别好吃。比如青菜+蒜头，饺子+老干妈，炒饭+橄榄油，香蕉+巧克力，烤冷面卷+臭豆腐......
你尝试过薯片与芥末的组合吗？我只能说，爽！爽翻了！
我想表达什么？
没人会傻到用嘴去舔一口芥末，但它跟海鲜组合，就是绝配；橙汁虽好喝，但你若选择吃完海鲜后喝，那就是作死。
炒股也如此，我以前会看几个关键技术指标，选择这些指标形态最好的个股买入，以前觉得这种做法很对，但现在看却只感到后怕。因为但一看形态最好的指标，搭配起来却未必好，甚至起反作用。
我选股虽然有自己的一套逻辑支撑，比如我最喜欢的“超跌反弹”（长期下跌，换手率急剧萎缩，突然底部放量）逻辑。虽然按这个逻辑选股，长期来看，赢率超高，但风险依然存在。
本质上，我的逻辑虽然正确，但并没有经过大量数据验证。而量化选股的神奇之处就在于，它会用市场上所有数据来验证你的这个逻辑，然后得出赢的概率。如果每次出手，赢率都超过50%，虽然每次看起来不起眼，但长期积累，那赚钱就是“必然”。
如果你没有接触过量化，可能会很难理解。不要紧，继续用美食搭配的例子给你把它说明白咯，只不过这次是调酒。
威士忌很烈，净饮的话几乎就是烧着喉咙下肚，一般人喝不下。怎么办？酒商会告诉你，兑点苏打水比较好。不过，你觉得这太老土，再加点冰绿茶可好？
威士忌、苏打水与绿茶搭配的结果就是，在一股仙风道骨的茶香中，你一饮而尽，随后打个了饱嗝儿，丝毫不掩饰你第一次去酒吧的事实。
但假设我是一个专业调酒师，我会很讲究。我会以威士忌为基础，不断搭配其他饮料调试，不一定是冰绿茶，也可能是柠檬汁、橙汁、芒果汁啥的。在经过一番调试后，我得出了下面一张表：
我通过大量“调配”得出，威士忌与冰绿茶搭配的口感得分排名最高。同样地，在选好冰绿茶后，我再把苏打水这一原材料也加入进来，最后不断测算出三者最佳的搭配用量，比如当威士忌 : 冰绿茶 : 苏打水 = 1 : 1 : 1.5的时候，口感是最完美的。
这就是量化选股的思维，调酒师“调配”美酒的过程，跟选股是一样的。我们从基本面、技术面以及市场舆情里面，拿出一部分“原材料”，然后利用A股历史数据来“调配”，得出总排名得分最高的股票，然后买入。
如果说我们以前的炒股手段是中医，那么量化炒股就是西医。西医只看“数据”，当血糖含量超过某个数值，那就判断你得了糖尿病，没有任何主观判断在里面。中医就不一样了，中医讲究“望、闻、诊、切”，然后凭老医生的经验和感觉给你开出药方，有时候它确实管用，但更多是失望。
这就是为什么我推荐“量化投资”的原因，它一切皆是基于概率，基于数据下的最好选择。炒股，不是混的久就牛逼，很多老股民在股市混了十数年，教导起新手来一套一套的，但当你问起是否赚钱，他就不说话了。
其实生活也好，炒股也罢，我们所有的决策，都是基于“概率”。本质上，当你真正理解了概率，也就找到了炒股的真谛，以后想亏钱都难。
要理解这个“概率”，下面这两个量化投资的核心原理，要反复地看，反复地想。
原理一:
将每次赚钱概率提高到50%以上。也许从每次投资来看,成功的概率略微超过50%并不是很出彩,但是很多次加起来,投资所靠的“运气”就可能被变成风险有限的高额投资回报。
原理二:
如果每次交易赔钱的概率超过50%,但是每次赔的数量都很小,相对而言如果每次赚钱的概率虽然小于50%,但是赚的数目都很大的话,成功的概率也有可能超过50%。经过多次交易之后,只要盈利交易多于亏损交易,总体交易结果就是盈利的。对于这种情况,如果将交易进行分组,如果最大连续亏损次数为3次,则可以将6次交易分为一组,这样就可以看到每组赚钱概率提高到50%以上了。与原理一的情况就相同了。
如何做量化投资，如何做模型做策略，有各种网站可以使用。至于哪家，自己百度吧，免得有做广告的嫌疑。（有些需要懂编程）
理性地说，做量化模型是要投入大量时间做的，也要学习很多财务、概率、编程等知识。好在一旦做出好的模型，就不用你太操心，根据策略“无脑”买卖就好，解放了你上班的时间，把工作做好。
你说好着急啊，我就想马上赚钱，那么给你提供一个简单实用、已经被数据验证过、长期来看远远跑赢大盘的量化策略：
1.总市值小于50亿；
2.流通市值小于12亿；
3.最近一月涨幅最小；
3.排除ST；
从满足这4个条件的股票中，选择总排名最靠前的5-10支买入，5个交易日换一次仓，按最新排名买入前5-10支。如此循环下去，赚钱难吗？真不难！（当然，大盘择时要你自己判断，更要学会空仓，享受空仓，不是任何时候都适合买股）
不过，下面这些作死的操作别怪我没提醒你：
自作聪明从地5支股票里挑了一支自己喜欢的满仓干；自以为是地在选出股票后，按自己的经验看k线什么的再选择......
这都是陋习，要克服。相信机器，相信大数据，一切按策略来，别人为干预。
Good luck！
此文为“投资思考域”原创内容，特此声明。
