干货分享：如何快速有效将WIND数据库下载的数据导入stata?
2018-12-17 本文已影响0人
朱红兵
by DevinChu, 2018/12/16, NanJing
前言：WIND数据库是大家在科研路上常用的数据下载利器，但遗憾的是从WIND上下载下来的EXCEL数据文件的排列方式总是需要手工整理才能满足STATA的要求，进行后续的实证分析。出于这一需求，我们写了readWind的这一命令，用以将宽型的上市公司财务数据高效转换为长型的面板数据。
第一步：在stata中安装github的下载接口
在stata的command框中输入下面的代码耐心等待安装完成：
net install github, from("https://haghish.github.io/github/")
第二步：通过github接口安装github上的命令
在stata的command框中输入下面的代码耐心等待安装完成：
github install zhbsis/TwoSort
上述命名安装完成中你会发现你的c盘ado文件夹中的a文件夹里面多了readWind.ado的命令，这就是快速将WIND数据终端中下载的excel数据转换为有效stata数据格式的命令啦！！！
第三步：readWind对wind下载的excel格式有什么要求呢？
只要你的EXCEL数据满足下面的格式要求，都可以通过readWind读入到stata中：
| 股票代码 | 股票名称 | 时间1 | 时间2 | ... | 时间n |
|---|---|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 1.051 | .... | .... | ..... |
| 000017 | 深中华A | 0.951 | .... | .... | ..... |
| ...... | ....... | ..... | .... | .... | ..... |
第四步：如何调用执行readWind命令呢？
readWind的具体命令格式如下：
readWind, var(excel名称) timeType(时间类型) t0(样本起始时间) [split splitN(样本分割数) erase]
其中，
- excel名称就是从wind下载下来的是excel名称，建议用英文命名，最好以变量名命名，比如我下载了ROE的数据，那这个excel就命令为ROE
- 时间类型是指下载下来的数据是年度，季度还是月度，所以取值是y/q/m，暂时不支持日度
- 样本起始时间，比如你选择从1995年1月开始下载，那么这个t0里面就写1995m1，如果是1991年第1季度开始，那就写1995q1，如果是年度数据以年为变化单位那就写1995
- split splitN(n) erase这3个option是可选择的命令，主要是样本中的数据量太大时运行速度比较慢，所以我们采用了个折中的方法将样本分割成n个小样本，依次进行处理最后合并在一起。n取值越大分割的样本越小。建议n不要取值太小也不要太大。
- 另外需要注意的是，本命令是基于gather命令进行的转置，所以需要先安装tidy中的gather命令：
ssc install tidy
举个栗子：我从wind上下载了A股上市企业ROE的数据（ROE.xlsx）如下：
ROE.png
那么在stata中输入：
cd "C:\Users\Administrator\Desktop\ROE所在的文件夹"
readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1)
或者
readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1) split splitN(10) erase
最后就可以看到漂亮规范的数据格式啦：
ROE.png
