“衍生品交易策略”答案

期货业协会课程，固定收益课程，“衍生品交易策略”答案，80-100分

1:如果你看多后市，则可以采用下列哪种交易策略？

[‘买进看跌期权’, ‘卖出看涨期权’, ‘卖出看跌期权’]

答案：C

2:如果你认为市场波动会变大，则可以采用下列哪种交易策略？

[‘买进看跌期权’, ‘卖出看涨期权’, ‘卖出看跌期权’]

答案：C

3:让行权价等于如下哪个值作为期权的平值点会更科学、适用面更广？

[‘现货价格’, ‘现货价格的现值’, ‘远期价格’]

答案： C

4:在完美市场中，期货价格应该等于如下哪个值？

[‘当前的现货价格’, ‘未来现货价格的期望值’, ‘当前的现货价格加净持仓成本’]

答案：C

5:时间是下列哪种交易者的敌人？

[‘期货深度贴水时做多期货者’, ‘期货深度贴水时做空期货者’, ‘波动率很高时做空期权者’]

答案：B