比特币定投第32天：如何写一个量化交易程序

2018-01-17 本文已影响706人 eaa2e9a4694c

今天说说，如何开始写一个量化交易程序

先说一下背景，开发一个标准的量化交易模型分为5步：

1. 策略构思：有一个想法，比如用波段+定投

2. 实现与回测：用代码实现策略，用历史数据看表现

3. 参数调优：调整参数，比如波段的大小、仓位比例，以求预期收益最大化

4. 模拟测试：用真实的数据开始模拟交易

5. 实盘测试：用少量的真金白银开始测试

其中我认为最重要的是第2、3步。

今天主要说第2步（实现与回测），下次有机会再聊聊第3步（参数调优）。

现在已经有很多平台，提供历史数据，并且有丰富的上层接口，能简单的写出均线交叉等判断。而且提供了回测功能，可以看到一个策略在历史上的表现。我个人比较喜欢botvs，因为它支持javascript，而且回测与参数调优的功能很贴心。

先熟悉一下botvs的界面和回测功能。

第1步：

复制一个现成的策略。我写了一个最简单的定投策略作为示例，大家可以复制，然后自己修改试试。策略的代码很简单，就是每天投固定的本位币（BTC），购买投资标的（比如ETH）。

复制地址: 链接：Log in复制码: c2c784a65f1061ff7972583634caa139

第3步：

点击策略代码上方的『模拟回测』，进入回测页面。

需要简单的配置回测参数，时间段、交易所、投资标的、初始的币，等等。。。

注意：交易所相关的参数配置完之后，请点击右侧那个『+』号，这样才算是把交易所加入回测了。如果需要修改交易所的参数，记得把刚刚加上去的交易所删掉，改完重新加一次。

具体步骤看下方附带的图。

设置好参数，点击『开始回测』，回测就会开始跑。

等它跑完，结果会显示在下方，你能看到K线图，什么时候买入的，最后的投资价值变化是什么样的。

小贴士：

如果嫌网页上编辑代码比较麻烦，botvs提供了编辑器的插件，点击『远程编辑』，就能看到插件如何下载和使用。

大家如果遇到什么问题，可以留言问。

小码哥再撸一版价值平均定投的代码给大家。