【python】初学者

量化回测

2018-10-21  本文已影响219人  米兰的小铁匠

以下都是根据目前所能自己理解的，去编写的简易文档！

第一部分 金融市场

参数需求：candlestick_ochl(axes, day_k.values[:30], width=0.4, colorup="r", colordown="g")
time, open, close, high, low

#查看帮助
>>> help(candlestick_ochl)
Help on function candlestick_ochl in module mpl_finance:

candlestick_ochl(ax, quotes, width=0.2, colorup='k', colordown='r', alpha=1.0)
    Plot the time, open, close, high, low as a vertical line ranging
    from low to high.  Use a rectangular bar to represent the
    open-close span.  If close >= open, use colorup to color the bar,
    otherwise use colordown

    Parameters
    ----------
    ax : `Axes`
        an Axes instance to plot to
    quotes : sequence of (time, open, close, high, low, ...) sequences
        As long as the first 5 elements are these values,
        the record can be as long as you want (e.g., it may store volume).

        time must be in float days format - see date2num

    width : float
        fraction of a day for the rectangle width
    colorup : color
        the color of the rectangle where close >= open
    colordown : color
         the color of the rectangle where close <  open
    alpha : float
        the rectangle alpha level

    Returns
    -------
    ret : tuple
        returns (lines, patches) where lines is a list of lines
        added and patches is a list of the rectangle patches added

4 周K线图
开盘价：周一的开盘价
收盘价：周五的收盘价
最高价：这一周的最高价
最低价：这一周的最低价

阳线与阴线
周k线图
K线图绘制需要使用mpl_finance框架
图形生成使用的是Jupyter Notebook（便于画图与数据展示）

第二部分 quantOS

业务架构

DataCore

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简介

DataCore是一款企业级开源量化数据系统，通过标准化接口提供高速实时行情、历史行情和参考数据等核心服务，覆盖股票、商品期货、股指期货、国债期货等品种，适配CTP、万得、聚源、Tushare等各类数据。

JAQS

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简介

JAQS是一个开源量化策略研究平台，由交易专家和金融技术专家共同设计，实现了自动化信号研究、高效策略开发和多维度回测分析，支持Alpha、CTA、套利等策略的实现。JAQS从实战而来，经实盘检验，本地化开发部署，保障策略安全。

TradeSim

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简介

TradeSim是一个在线仿真交易平台（未开源），提供账户管理、在线交易、模拟成交等服务，支持股票、期货等品种的交易。 TradeSim中的交易系统模块支持多账户管理、多通道交易、实时风控，提供包括VWAP、TWAP、配对交易、篮子下单在内的算法交易，是一款企业级应用。

第三部分 策略回测

#代码
#初始化
def initialize(context):
    # 股票名:兔宝宝
    g.security = '002043.XSHE'
#每天循环
def handle_data(context, data):
    # 取得最近日收盘价
    last_price = data[g.security].close
    # 取得过去二十天的平均价格
    average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.cash
    # 如果昨日收盘价高出过去二十日平均价, 则买入，否则卖出。
    if last_price > average_price:
        # 用当前所有资金买入股票
        order_value(g.security, cash)
    elif last_price < average_price:
        # 将股票仓位调整到0，即全卖出
        order_target(g.security, 0)
简易策略回测

第四部分 量化投资

这方面目前自己通过网络上的了解，有基本了解！

量化投资定义：
量化投资其实就是定量投资，是通过分析一定的数据，在有合理逻辑的支撑下，运用某种策略所进行的具有胜率优势的投资。

个人小结；

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