从零开始：邢不行数字货币量化实盘心得

先介绍下本人投资情况：喜欢研究并实践个人投资，房产投资若干，几年股票/私募投资经历，接触并投资币圈一年左右。对编程基本是零基础，Python完全没有接触过。

出于好奇，2018年6月网上报名参加了邢大的《数字货币Python量化投资课程》。由于是零基础，刚开始的阶段学起来非常痛苦，工作一直很忙，再加上投入币圈的资金不断缩水的打击，断断续续学习有半年时间，仍然没有学完并完成“大作业”，学习进度几乎停滞。

直到有一天，邢大微信问我：“我来抄下水表哈，最近学习进度怎样？”

我回答：“惭愧惭愧，最近没怎么学”。

邢大说：“那之后还会学习的吧”  ，“我后面还会不定期来督促的哈，不要嫌我烦”。然后还给我拉了个私教小群，遇到问题可以随时提问。

我被深深地触动了，内心感到强烈的自责，这么好的学习平台还有什么借口可讲？真心感激邢大点醒了我，我的量化课程重新启动了。目标也很简单：就是完成“大作业”，实现数字货币量化实盘！

首先我又一次把邢大的网课重新学习了一遍，认真做笔记，反复推敲程序，密集学习了近一个月时间，终于把量化程序跑起来了，虽然可能还有很多问题，也没有什么收益，但每当钉钉给我发送信息的时候，我仍然收获了巨大的成就感。

对于Python零基础的我，真正实现了量化实盘，需要越过很多“障碍”，也总结了不少心得，当然对于高手来说都不是问题。作为初学者，我觉得有必要把整个实盘过程再回溯一遍，其中有些是邢大的课程中没有提及或困扰我较长时间的问题。

第一步：学习邢大的《数字货币Python量化投资课程》，这个课程值得反复去听。对于我这样一个几乎没接触过程序的人来说，邢大真的是很好的领路人。我整体听了两遍，用思维导图做了笔记，知道课程每个章节大致的内容，后面有问题又反复去听。

第二步：听完之后需要做的是趁热打铁，尽快安装软件，接触程序，熟悉程序。其实程序相关的就两个：Anaconda和PyCharm。

安装Anaconda要注意使用python3.6版本，不要使用官网上最新的版本（目前是python3.7）。我第二次安装就是直接下载官网的最新版本，发现有些程序总是莫名其妙的报错。邢大在网课上也提了要安装python3.6版本，不过刚开始的时候并没有注意到这点。而官网上又没有早期的版本链接，推荐这个网址：https://repo.continuum.io/archive/，里面有各种版本，我下载的是：Anaconda3-5.2.0-Windows-x86_64。注意直接下载网速 较慢，使用迅雷下载会飞快。

安装Pycharm可直接在官网下载，有新版本也有早期的版本，我下载的是2018.01.06版本。具体安装细节详见邢大的课程即可。

安装CCXT，它是集成了许多交易所api的第三方库。首先需要运行Anaconda Prompt，升级pip：python -m pip install --upgrade pip。然后在PyCharm中的setting->project interpreter安装CCXT

第三步：写“大作业”程序。这一步我用了半年时间才走到，说来惭愧。邢大坚持让学习者自己写完整的量化程序，现在回头来看，真的是用心良苦。你必须弄懂整个程序的体系和每个模块功能，以及其中的相互关系，有些代码可以直接复用课程里的代码，但还有一些需要自己摸索编写。当然绝大部分在星球中已经有了，需要你仔细寻找。写完“大作业”后需要标准答案仔细核对，仔细体会相同点与不同点。经历完这段历练，我体会到了一种经脉打通的感觉。

实现一个完整的数字货币量化程序架构包含以下几个模块：

1、import，这块主要参考第九课内容，由于邢大是把部分函数写在另外的程序中，而我考虑要把函数放到主程序一起，方便后续运行。所以要把相关的所有涉及的import全部包含进主程序。与课程相比增加了import warnings和warnings.filterwarnings("ignore")，用于忽略告警信息。

2、函数定义，主要包括

1) next_run_time函数，用于管理程序启动运行时间间隔，这个代码课程里有，无需改动

2) get_bfx_candle_data函数，用于获取K线数据函数。这个函数需要注意一点，有容错机制。使用try，except实现。关于容错机制，我的体会太深了。任何与网站需要互动的部分都要使用容错机制，这是确保量化交易程序能够持续稳定运行的根本。我的初始实盘程序由于没有添加容错，致使我最初实盘时运行不久即因为未能获取不到数据而停止运行。容错代码代码课程中只有第四课讲了异常处理的情况，实盘代码需要自己添加领悟。

3) 策略函数，用于计算并输出策略信号。这块无修改，注意参数选择。课程中的代码和“大作业”标准答案有所不同，这让我体会到实现一个相同的功能程序，可以有很多不同写法，并不会只有一个标准答案。

4) 下单函数，用于进行建仓平仓操作。下单函数课程里有代码，有一处需要修改。课程里面的下单程序是针对bfx中的exchange账户的，需要修改为margin账户下单（如果要做空，必须使用margin账户），margin下单代码详见第七课【案例4】使用ccxt在bitfinex进行交易。

5) 钉钉发送函数，用于发送程序运行关键节点信息（如账户、下单等）。这个函数取代了邮件发送函数，代码放在番外课程：如何通过钉钉自动发送通知里面，直接复制来即可

3、参数定义，包括交易所、策略、账户交易等

1) 账户定义：需要创建bitfinex和bitfinex2两个交易所，bitfinex用于下单交易，bitfinex2用于获取K线数据。

2）参数定义：时间、策略，增加杠杆参数。

3）账户交易：margin账户的若干symbol设定。需要注意bitfinex下单使用的symbol是类ETH/USD格式。

4、主函数，定义主程序。这个设定使我顿开茅塞，主程序赋值到主函数，主函数外还有程序，就是循环容错的程序。这个设定基本保证了整个量化程序的稳定持续运行。

1) Sleep直到运行时间，代码与课程的一致。我把这个部分和获取账户信息的部分对调了下位置，感觉上程序运行会更连续流畅一些。

2) 获取资产，包括两部分，margin账户保证金资产和仓位资产。账户保证金资产课程中有描述，但仓位资产要用到命令bitfinex2.private_post_auth_r_positions()。可增加钉钉推送信息。这部分属于网络交互，同样需要增加容错机制。try except。

3）获取最新K线数据，又是一个网络交互，且非常容易出现网络问题。有可能会出现长时间获取不到K线数据导致重复获取而陷入死循环的问题，星球里面助教-法玛给了解决方案，循环语句获取K线，设置计数器，超过一定获取次数通过raise ValueError跳出循环，从而保证主程序继续运行而不中断。此外，如果成功获取K线，则返回K线的DataFrame格式数据，并且返回该币种的收盘价格。

4）计算交易信号，与课程代码相同

5）根据交易信号，实施交易。总共有六种情况：买入建仓，卖出平仓，卖出建仓，买入平仓，卖出平仓并开空仓，买入平仓并开多仓。前面四种课程中均有涉及，需要微调。price需要用到返回的收盘价格，symbol需要调用ccxt_symbol交易符号。最后两种情况其实就是把前面四种情况的两两程序叠加，需要注意的是两个程序之间需要重新获取margin账户保证金资产数量。

6）运行主体，即While循环运行主函数，并采用try except进行容错。

整个交易实盘程序框架就是这些，当然里面还有很多细节需要不断打磨研究。作为一个初学者，不需要把所有代码都搞明白。我的“大作业”中有很多是复制课程中的代码，很多代码都是似懂非懂，包括全局变量和局部变量也是后面才明白。但这不重要，我记得邢大在课程中说过，首先是把程序跑起来最重要，要记住学习的终极目标是使用或者说是实践。

试盘期间我把signal=0，仅用程序实盘测试连续运行情况。交易期间我在margin账户投入少量资金，杠杆设置为1，验证实盘交易的正确性。至少实盘正确运行一段时间后再考虑增加投入或增加杠杆。

第四步：搭建量化交易的基础设施，主要就是电脑和网络。我用的是笔记本电脑运行程序，设置直接合盖运行，同时需要设置电脑屏保但从不休眠并且无线网卡不自动关闭。登陆bitfinex需要科学上网，我之前用的蓝灯代理一直有问题，程序自动运行后始终拒绝访问，这块在我引入容错机制后需要重新测试验证。

经过一段时间实盘，发现每隔一段时间程序会停止，原因是无线网络断了。能否通过程序自动诊断是否网络通畅并建立固定的联接？我在网上搜了下，还真搜到了解决方案的代码，虽然里面内容很多还看不懂，不过拿来主义还是会的。通过函数定义了自动连接WIFI，并且把它放在了主程序try部分的第一个执行。确保每次网络是通畅的。

以上就是我数字货币量化实盘的所有步骤，完成后就可以实现量化实盘了。

然而当我走进量化世界之后，才发现，这其实只是刚刚迈出的第一步......

后面还有：

量化方面，参数优化，币种选择，标的选择（美股、期货），趋势策略选择，各种策略选择......

程序方面，Python各种功能学习，程序上云......

好吧，想想头就大了，路漫漫其修远兮啊。不过好在第一步已经跨过，我已成功升级。再次感谢邢大带我走进了数字量化世界。