量化交易的血泪投资史

第0章 引言

年末了，又碰到熊市，分享点痛苦的投资事件，让大家乐一乐。

2018年，我做了一些简单的量化交易策略，想在市场里捞一把钱，但偷鸡不成，反赔掉好多钱。不好意思讲，讲出来怕你们笑话。不过想想，我已经死心了，彻底放弃这片市场了。把我犯的最初级的错误分享出来，给以后想走这条路的人一点点前车之鉴。

第1章 交易挖矿挖到垃圾币

2018年众多交易所开启了火热交易挖矿模式。我看到好多程序员靠薅交易所羊毛，日挣万金。我看着心里也痒，就自己也搞了一个程序去挖矿。

说出来，也不怕大家笑话。我作程序员是水货，又请不起更牛逼的程序员帮忙写代码，和一个比我牛的程序员瞎鸡巴搞写了一套烂程序，就接到一个交易所去挖矿。

我找了一个垃圾币，几乎没真人买，我命令我的程序自买自卖，一开始挖的可开心了，看着挖到的代币，想不到成功这么容易。

第二天晚上，我的程序被人利用了，妈的，这个傻逼。这个傻逼写了一个程序，专门识别我的买单，我每挂一次买单，他立刻挂一笔相同价格的卖单卖给我。这傻逼很聪明，是在很晚了才激活这个敌对程序。在晚上2点多的时候，我的程序以远高于市场的价格买下了大量的这个垃圾币，直到我的本金ETH消耗光了，程序才自动停止。

第二早上我起床查看挖矿挖到啥宝贝，傻眼了，妈的，账户里多出了千万个垃圾币。我还纳闷呢，难道今天交易挖矿挖矿送垃圾币吗。真TMD的傻。

从此我就打消了交易挖矿这个念头。没有能力，别瞎j8想挣这份钱。

更惨的还在后头，那些垃圾币，因为挖矿的价格是远高于市场价，我赌气地挂了个更高的价格，幻想把本金收回来，没想到狗日的一直跌。真是跌了90%，还能再跌90%。

第2章 对冲套利把自己搞爆仓了

我还做过一个傻逼自动化交易的程序，搬砖套利。原理非常简单，就是把人民币和数字货币平均分到两个交易所。相同的交易对，只要这两个交易所出现价格差，程序就命令在价格高的交易所卖出，在价格低的交易所买入相同的份额。能实现无风险套利。简单的要死。

就这么简单一个策略和程序，竟然把我坑惨了。

这个程序设计的效率非常非常低的，因为我也没这水平设计的更高效率，效率越高，一旦出错，那问题也越大，造成的损失会很大。所以我在时间片上做的非常粗糙，在购买的粒度上，都是按100块钱这样级别去买的，如果成交不了就挂着，让它继续等。

虽然程序是Low了一点，但一直没出啥问题。我也不管它了，让它自己跑。我平时也就是资金严重不平衡的时候手动换一下。

后来，我和程序员将程序升级了一下，搞成了更牛逼的现期货套利。就是现货和期货价格严重偏离时，卖高，买低，等差价回归时相反操作。原理也很简单，而且我做的非常小心，期货的保证金都是非常充足。

有一天，这傻逼程序在期货市场上一直下达买入多单指令。我在吃饭，也不知道。突然接到交易所发来的短信，说我要爆仓了。我当时吓尿了。飞一般冲到电脑前平仓止损。我日了狗了，赔了好多钱。

后面我去检查程序，看出了啥问题。我操，简单的要死，硬！盘！满！了！下单的操作没法写入硬盘，程序检测时找不到已经成功下单的操作，然后就傻逼式的一直重复下达指令，直到爆我菊花。

搞的我心灰意冷，终于知道，我不是搞这块的料，还是死了这条心吧。

第3章 结束语

男儿两行泪，一行为赔钱，一行为无能。

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作者：黄世亮

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