国伟期货指导：投资者通往财富路的交易必备法则及交易系统

上兵伐谋，凡事预则立不预则废，在我们开始这场期货交易之前，任何的准备工作都不是多余的，盲目和鲁莽是交易者走向成功的大忌。

交易系统和机械交易

某些交易者只片面地强调自己的交易规则表现正确的时刻，而如果不能合理解释出现意外时如何应对，那么他的交易规则是不完整的，这会导致在市场真实交易中出现亏损。能够在规则中清晰表达进场位置、止损、止盈、仓位以及交易周期，才是专业的做法。

有经验的、成熟的交易者懂得在茫然无序的浩瀚的交易的海洋，利用建立在成功经验基础上的极富成功几率的行为准则，赚取有把握的利润。他们不再是猜测交易，不再靠临场发挥即兴交易，他们实质上正在走上使用交易系统并机械交易的道路。

为什么要选择系统交易和机械交易呢？概括起来有如下几个原因：

1. 人脑容易受到市场环境和参与群体的干扰，产生依赖，从众，抵触，兴奋，恐慌等各种各样的情绪，这些情绪都会干扰我们做出最客观和理智的决策，我们会因情绪的变化而采取甚至自相矛盾的行动，最后导致交易失去连贯性，这也是很多交易者失败的原因之一。

2. 任何交易都是由行情分析决策和资金管理方案构成的，交易步骤涉及了进场位置、出场位置的确定，出场位置还包括了止损位置与止盈位置，同时进出场还涉及到增减仓位等决策方案，尤其在高频度的短线交易中，完全依靠人脑进行如此复杂的判断，必然会因人脑天生带有的情绪，精力，因压力而产生的焦虑等因素的影响，导致交易决策出现偏差，难以保持决策的高效和稳定。

3. 当今金融市场的高速发展，涌现出诸如股票、期货、外汇、黄金、原油、指数等各种供大众交易的金融商品，大量的交易机会完全依靠交易者在巨大压力下做出的临场的判断和决策，必然会使交易的不稳定性和交易风险大大上升，并且随着计算机技术的发展，大量借助数据统计而形成的决策结果是人工应付不了的。

综上所述，人类要想成功交易，需要依靠成熟的经验做依托，建立交易标准或规范，即设定系统性的可以实现长期盈利的交易规则，在恐惧时能够依据规则勇敢的投入交易，在亢奋或者无畏时能够依据规则及时停止交易，使我们的行动时刻处于行为准则的约束之下。

赌博的人在用砖头瓦块做赌注的时候，可能会赢到很多，而使用金银做赌注的时候，可能瞪大了双眼，涨红了脸颊，头上冒汗，心发慌，手发抖，结果还是输了，参与赌博的人没有变化，赌博的规则没有变化，参赌人赌博的方法也没有变化，仅仅是使用的赌注变了，最后的结果就出现了天壤之别，究其原因是参赌人的心理变化了。这个例子给我们以借鉴，交易心理是何等的重要，如何保持稳定的交易心理？唯有建立系统，信任系统，机械的执行系统。

机械交易的原则同样适用于资本的统一管理，管理一万块钱的方法和管理一百万块钱甚至更多资本的方法，在操作本质上是不该有区别的。有的交易者可以很好的交易管理10万块，但不能管理好100万甚至更多，是因为他的交易系统不够完善，缺乏机械交易的理念。唯有机械的执行交易系统，不掺杂人脑的因素，使系统实现流程化作业，才可以更大效力的发挥资本的威力。

出类拔萃的人可以凭借自己的智力优势取得极其优异的成绩，而我们大多数人只是普通人，我们要想取得优异的成绩，必须善于利用自身优势和借用外力，这里，自身优势在于我们的大脑可以创造性的解决问题，外力优势在于利用交易体系和程序化作业克服情绪带来的交易干扰。交易者的作用不应该是盯盘和操作交易，这些工作应该交给交易系统来完成，交易者的重要作用应该是设计交易系统，定期评估系统绩效并适时更新它。把人类的创造性优势和机械交易系统的稳定性优势很好的结合在一起，是解决交易难题的最佳方案。

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

到底什么是交易系统？国伟外盘期货指导hxmall0000019

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。

交易者若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：

1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；

2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多交易者根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给交易者以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的交易者，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉交易者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。

帮助交易者有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

交易系统几个核心内涵

1：心态核心。

在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。

2：得失核心。

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。

100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易

3：技术核心。

市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？

2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？

3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？

超跌反弹

不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。

高抛低吸

个人认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。

强势追高

当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4：控制核心

在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。

5：跟踪核心

在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。

6：空仓核心

当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。

由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。

自己的交易系统。

期货交易系统是期货交易操作经验的总结，是指导交易实战操作过程的原则性、硬性标准，从而尽量减少情绪交易、感性交易、冲动交易的指导方针，本交易系统包含以下几个方面，操作过程中严格遵守：

一、趋势判断。

本环节是进行每笔交易前的首要工作。

1、判断趋势坚持以下两点:

A、始终只看周线和日线，别看日以下的周期。

B、只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤，别的什么也别理

2、从实战出发，用三个标准判断价格高低：

A、顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;

B、以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价;

C、以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.

二、建仓

1、期货交易建仓遵循下列两个基本原则：

A、尝试建仓，错了止损，对了加仓。

B、顺势建仓，宁可顺原方向交易，最终只套一次，别抢小反弹，次次被套

2、期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:

A、转折+确认 B、顺势+回撤

C、极端远离平均价格 D、收敛形态内边线双向交易。

其中，A、B两种适合中长线，C、D两种适合短线

A、转折+确认：是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了，而且价格有抵抗(回抽或横盘)行为，那就可以肯定趋势变了，该换方向交易了.

B、顺势+回撤： 顺势是指定义的均线系统+趋势线的方向明确。所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.

这里我特殊要提醒，当两线(均线/趋势线)方向明显，而价格快速从远处回撤并穿越两线时，你千万别转向操作。恰恰相反，应该在价格企稳后，顺两线方向建仓.我说的也许复杂了点，这就是人们常说的葛兰维均线法则.

总之，图表上只留300\150\75\30日四根均线。永远只顺30/75日方向交易。只要均线方向明确，价格靠近30/75日均线时，就建仓;只有趋势线、颈线、均线三者同时突破并确认后，再换方向交易。

3、仓位总仓别超过50%，单仓位别超30%。

三、止损

1、止损分两种情况：短线操作还是中长线操作

从中长线操作看：A、只有真正错了才止损。B、当自己也搞不清是对还是错的时候止损。

因为中长线建仓是以趋势+回撤+确认为依据的，所以趋势被破坏了或转折不成功就应止损。

2、止损错了要及时补回丢掉的仓位。

3、遇到假性突破（即假性摆动）一定要止损。

4、在形态形成中，要顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，方向突破止损并反手。

四、持仓

努力发现并跟踪一波趋势，特别是面临启动或转折行情的品种。应用上述趋势判断与建仓方法，如做对了趋势，除了持有就该品茶和听音乐放松，用不着瞎折腾，直到趋势转折或破坏。

五、要学会盈利退出

在三种情况下可以退出：

1、获得暴利; 2、破阶段趋势线; 3、破颈线

每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.

六、期货交易谨记的几个常识：

1、做期货一定要明白，这是个做多做空都能赚钱的市场，而不是只有做多才赚钱。

2、市场是多是空别提前去猜测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方。

3、市场的方向和市场转折必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天的K线图下结论。

4、看清了方向还要注意不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤建仓，否则你看对了方向也会因承受不了振荡而亏钱。

5、一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。

七、一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:

投资损益=机会成功率 X机会仓位率 X 仓位损益率.

1、你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;

2、你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;

3、你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑。