Time Series Theory
2018-04-10 本文已影响0人
98Future
可以通过Dicker Fuller Test判断是不是Stationary
如果不是stationary的话，我们需要transform to stationary 才能evaluate
可以通过Differencing 来 transform 减掉potential trend
Ct + error, ct+1 + error
Why need autocorrelation ? 主要是想要知道用Autoregressive还是Moving Average.
ARMA = 不用直接
ARIMA 是differencing 以后才能用
为什么不同的lag可以suggest不同的model
ARIMA:
