量化交易入门笔记-能量型指标策略

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能量型指标，即情绪指标BRAR、带着能量线CR、成效量变异率VR1
当AR<40、BR<40、BR<AR、CR<40、VR<40时，买入股票
当AR1>180、BR>400、C4>400、VR>450，卖出股票
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import jqdata
from jqlib.technical_analysis import *

def initialize(context):
    # 保存要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    # 设定基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权，使用真实价格
    set_option('use_real_price', True)
    # 设置交易手续费
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
def handle_data(context, data):
    # 获取要操作的股票
    security = g.security
    # 调用情绪指标BRAR，并获取股票的情绪指标BRAR的BR和AR的值
    BR1, AR1 = BRAR(security, check_date=context.current_dt, N=26)
    # 调用带状能量线CR，并获取股票的带头能量线CR值
    CR1, MA1, MA2, MA3, MA4 = CR(security, check_date=context.current_dt,  N=26, M1=10, M2=20, M3=40, M4=62)
    # 调用成交果变异率VR，并获取股票的成交量变异率VR的值
    VR1, MAVR1 = VR(security, check_date=context.current_dt, N=26, M=6)
    # 取得当前现金
    cash = context.portfolio.cash
    # 如果当前有余额，并且AR<40/BR<40/BR<AR/CR<40/VR<40
    if AR1 < 40 and BR1 < 40 and BR1 < AR1 and CR1 < 40 and VR1 < 40:
        # 用所有cash买入股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info('买入股票 %s' % (security))
    # 如果AR1>180/BR>400/C4>400/VR>450，并且手前有头寸
    elif AR1 >180 and BR1 > 400 and CR1 > 400 and VR1 > 450 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
        # 全部卖出
        order_target(security,0)
        # 记录这次卖出
        log.info('卖出股票 %s' % (security))

回测结果：

注：本文章为个人学习笔记，参考了一些书籍与官方教程，不作任何商业用途！